Başladığınız soru borsa tahminiyle ilgilidir, ancak daha geniş endişeleriniz var gibi görünüyor. Meta sorunuzla başa çıkmaya çalışacağım; kapsamlı genellemelerim için şimdiden özür dilerim.
Anlayabildiğim kadarıyla, akademik bilgisayar bilimi, hedge fonlarının ve piyasaları modellemeye ve tahmin etmeye çalışan insanların gerçek endişelerinden çok uzaktır.
Algoritmik oyun teorisindeki mevcut odak alanları finans uygulayıcıları ile açıkça ilgili değildir. Özellikle, en kötü durum sonuçları hiç kullanışlı görülmemektedir ve yapay dağılımlara dayalı ortalama vaka analizi de büyük önem taşımamaktadır. Yine de, gerçek dağılımlar hakkında bilgi edinmenin tek yolu, çeşitli öğrenme tekniklerini kullanarak kişinin bilgilerini güncelleyerek piyasaya girmektir. Bu, dinamik olarak değişen ve çoğu analiz türüne uygun olmayan dağınık modeller oluşturur.
Örnek olarak , ticaretin mikro yapısını anlamaya finanse odaklanılmıştır . Piyasa mikro yapısı, bekleyen işlemlerin ne sıklıkta eşleştirildiği, emir işlemcilerinin emir defterinde bulunduğunu düşündüğü, bu bilgileri gizlemek için kullanılan teknikler, geri alma mekanizmaları gibi belirli düşük seviyeli piyasa mekanizmalarının ortaya çıkan bir özelliğidir. mevcut durumda, yerleşim işlemleriyle ilgili sözleşme düzenlemeleri, sipariş defterinin mevcut durumu hakkında güncellemeler alınmasında ağ gecikmesi ve diğer birçok faktör. Pazar mikro yapısı oldukça refleksif bir sistemdir, bu nedenle TCS'ye özgü temiz modeller ulaşılamaz görünmektedir.
Pazar tasarım topluluğu bu gibi soruları ele almaya çalışıyor (örneğin, Huang ve Stoll ve flaş kazasında son Kirilenko ve arkadaşlarına bakınız ), ancak TCS ile çok fazla etkileşimleri yok gibi görünüyor.
BT pazarları kapladığı için finans gittikçe daha karmaşık hale geldi. Bu, çoğu pazarın, ayrı ayrı anlamlı bir şekilde modellenmesinin mümkün olmayabileceği çoklu kilitleme sistemlerinden oluştuğu anlamına gelir. Buna ek olarak, piyasalar sürekli ticarete yaklaştıkça, TCS hesaplama merceğinin şu anda finansta bu kadar yararlı olduğundan emin değilim; kontrol teorisi, grafik modeller, akışkanlar dinamiği ve uygulamalı matematiğin diğer birçok alanı daha doğrudan yararlı görünmektedir.
TCS yöntemleri faydalı olabilir, ancak kişinin finansta ne olduğunu anlamak, kolu uygulamak için bir yer bulmak ve uygun bir matematiksel araç seti elde etmek için çaba sarf etmesi gerekir. Şahsen, derin sorularla ilgilenen Arora / Barak / Brunnermeier / Ge çizgileri boyunca daha fazla iş görmek istiyorum. Örneğin, finansal sistemlere daha fazla serbestlik derecesi eklemek, bu sistem kullanıcıları için iyi sonuçlara yol açıyor mu? Yoksa karmaşıklık eklemek, aracıların kullanıcılara karşı asimetrik sıfır toplamlı oyunlar oluşturmalarına yardımcı olur mu? Muhtemelen keşfedilmeyi bekleyen karmaşık bir temelli argüman var ...
Özetle: TCS'yi finanse etmek zor olduğu için çok fazla TCS / finans araştırması görmediniz.