Sabit etkilerin tahmini hakkında bir soru

Aşağıdaki gibi sabit bir efekt modelim var:

, (sabit etki), (hata terimi)$Y = x_1, x_2, x_3$

Cov'un ( , (sabit efekt)) 0'dan büyük veya küçük olup olmadığını kontrol etmenin bir yolu var mı ?$x_1$

Elimdeki panel verileri 7858 kişi ve 5 yıldan oluşuyor.

Teşekkürler!

Sorunuzu okuduktan sonra sabit etkinin sabit olduğu görülüyor. Eğer durum gerçekten buysa, sıfır değişkenliğe ve dolayısıyla herhangi bir değişkenle sıfır kovaryansa sahip olacaktır.

$v_{it} = u_i + e_{it}$$\beta$$u_i$$e_{it}$$x_{it}$$e_{it}$$x_{it}$$v_{it}$$x_{it}$$u_{i}$

1. Sabit etki kestirimi kalıntılarını (Stata kullanıyorsanız xtreg y x1 x2 x3, feve sonra predict v, ue) alın.
2. x1v$t$reg x1 v if year==1991

Bu arada, "sabit efektlerin" ekonometride alışılmadık olmadığını açıklığa kavuşturalım, bu nedenle sabit efektlerin diğer rastgele değişkenlerle ilişkili olmadığını söyleyemeyiz. "Sabit etkiler" derken, açıklayıcı değişkenlerle muhtemelen ilişkili olan bireysel etkileri kastediyoruz.

$i$

Cevap, bunun mümkün olmamasıdır. Tek başına sabit bir etki ölçülen hiçbir şey değildir. Bu sadece farklı kişiler için farklı engellere izin verdiğiniz anlamına gelir.

Görünüşe göre yapmak istediğin özelliklerin hassasiyetini kontrol etmek. "Ekonometri mutfağına" giderek. Y sadece x1 üzerinde, sabit efekt olmadan, sonra da sabit efektlerle çalıştırın. Sonra x2, x3 vb. Daha sonra verilerde neler olup bittiğini hissedeceksiniz.