VaR ve ticari bankalar için derecelendirme


3

Ticari bankaların risk altındaki değerlerin bulunduğu bir veritabanı olup olmadığını bilmek istiyorum.

Bunun ötesinde, ajansın notu (S&P, Fitch vb.) İle bankaların VaR'ı arasında bir bağlantı varsa. Ve bunun referanslarını nerede bulabilirim.

Yanıtlar:


2

Kendimi yalnızca Bankalar için kredi notuyla sınırlandırıyorum.

Farklı çözümler var, cesurca tercih edilenlerim.

  • Tek bankalar hakkında fikir sahibi olmak için, ajansları S&P, Fitch, Moody's olarak derecelendirmek ve ilgilenilen bankayı yazmak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı açın. Ayrıca bazı durumlarda tarihçe mevcuttur. (bu çözüm sadece banka başına ve yavaş)

    • Wharton (WRDS aboneliği) üzerinden Veritabanı Compuststat , ücretsiz değil. Yalnızca S&P geçmiş dereceleri, ancak ilgilendiğiniz doğru etiketleri girdikten sonra eksiksiz bir veritabanı ile. Web üzerinden veya R, Matlab, vb. Harici yazılımlarla indirin.

    • Bankscope (yeni Orbis bankası), web veya WRDS aboneliği ile ücretsiz değil. Fitch derecelendirmeleri ancak kısıtlamalar nedeniyle dosyaya kaydedilemiyorlar (sadece manuel olarak). Çok kullanıcı tarafından kızartılmış veri tabanı ve geçmiş verileri.

    • Thomson bir bankacı, bedava değil. Derecelendirmelerin tam bir incelemesi, bankalar için tarihi manzaralı bir bankada görülebilir. Ancak bir kerede tüm bankalar için geçmiş puanları toplu olarak almak mümkün değildir. Yavaş ama tamamlandı.

Diğer veri tabanları Datastream (ücretsiz ve kısmen tarihsel veri değil), Bloomberg (mevcut ve geçmiş derecelendirme verileri değil, aynı zamanda bir şirket) olabilir.

Başka veri tabanı da var, ancak bazı araştırmalardan sonra onları almayı başardım.


1

Benim anlayışım, tüm gelişmiş yaklaşımların bankaların Basel II.5 Piyasa Riski Açıklamalarının bir parçası olarak üç aylık VaR'larını ifşa ettikleridir.

Bu verilerin veritabanlarını bilmiyorum ama kendiniz indirebilirsiniz. Örnekler: Citibank JP Morgan

Bu bankalar günlük olarak açıklanırken, bazıları ( BB&T ) bunun yerine üç ayda bir açıklamaktadır.


teşekkür ederim, her banka iflasına bakmam gerektiğini biliyordum. Fakat çok uzun sürüyor ve bazı dishomojenliklerle karşılaşabiliyorum.
FabIO
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.