Bir fiyat regresyon modeline (talep) fiyat esnekliğini dahil etmek

Fiyat esnekliğini (talep tarafı), fiyatın talebin sonucu olduğu varsayımı üzerine kurulu lineer bir fiyat regresyon modeline nasıl dahil edeceğini merak ediyorum .

Fiyat elastik talebinin varsayımı altında bir fiyat regresyonu oluşturmak , oldukça eşittir, çünkü aynı anda denklemlerle başa çıkma probleminiz yoktur. Yine de, basit bir lineer fiyat regresyonunda fiyat elastik talebindeki varsayımın nasıl uygulanacağına kafamı saramıyorum.

Bu konuda herhangi bir yorumunuz için şimdiden teşekkür ederiz!

— shenflow
kaynak

Yanıtlar:

Regresyonunuza fiyat esnekliğinin dahil edilmesi, bağımlı değişkeninizin, miktarınızın da kaydedilmesini gerektirir.

İki bağımsız değişken içeren temel talep tarafı denklemine bir örnek alın

Q_{d} = β_{0} + β_{1} P + β_{2} S + μ

$Q_d=\beta_0+\beta_1 P+\beta_2 S+\mu$

$Q_d$ $P$ $S$

$Q_d$ $P$

\ln (Q_{d}) = β_{0} + β_{1} \ln (P) + β_{2} S + μ

$\ln(Q_d)=\beta_0+\beta_1 \ln(P)+\beta_2 S+\mu$

$\beta_1$

$Q_s$

$Q$

Q_{d} = Q_{s} = Q^{*}

$Q_d=Q_s=Q^*$

\ln (Q_{d}) = \ln (Q_{s}) = \ln (Q^{*})

$\ln(Q_d)=\ln(Q_s)=\ln(Q^*)$

e^{\ln (Q_{d})} = e^{\ln (Q_{s})} = e^{\ln (Q^{*})}

$\mathrm e^{\ln(Q_d)}=\mathrm e^{\ln(Q_s)}=\mathrm e^{\ln(Q^*)}$

Q_{d} = Q_{s} = Q^{*}

$Q_d=Q_s=Q^*$

$P^*$

Bu yardımcı olur umarım.

— EconJohn
kaynak

Gerçekten teşekkür ederim. Ancak bir şey alamadım - hadi tedarik fonksiyonumun fiyatı da bağımsız bir değişken olarak içerdiğini varsayalım. Klasik SEM problemi olmaz mıydı? Her iki fonksiyonun da aynı bağımsız değişkeni içerdiği bir denge durumunda, sadece basit bir doğrusal regresyon modelini kullanamayacağınızı düşündüm ... yanlış mıyım?

— shenflow

@shenflow Bu, şimdi tartışmakta olduğunuz bir diğer konudur - denge fiyat ilişkisindeki katsayıları gerçekten tahmin edebilecek bir tahmin yöntemine sahip olup olmadığımızı (endogeneğe sahip olduğumuz yerde vb.). Bu ilgili olmayan şartname denkleminin ama geçerli elde etmek için yapmanız gerekenleri tahminleri elastikiyet gibi teorik bilinmeyen miktarlarda.

— Alecos Papadopoulos

Mhm tamam. Kendimi soruda yanlış ifade etmiş olabilirim. İlk sorunum, fiyat elastik olmayan talebi varsayımı altında bir fiyat regresyon modeli inşa etmemdi . Bu varsayım, basitçe basit bir doğrusal regresyon modeli kullanmamı sağladı. Model, elektrik piyasası için geçerlidir, bu nedenle talep = her neyse arz, temelde sadece fiyat, arz gibi bir şeyi modelleyebilirim. Şimdi, talebin fiyat esnekliği olduğu varsayıldığında, bu işe yaramıyor. Bu varsayımı bir regresyon modeline dahil etmekte sorun yaşıyorum .

— shenflow

* Bağımlı değişken olarak fiyatlandırılmış bir regresyon modeli .

— shenflow

\ln Q = a - b \ln p + u ⟹ \ln p = (a / b) - (1 / b) \ln Q + (1 / b) u

$\ln Q=a-b\ln p + u \implies \ln p = (a/b)- (1/b)\ln Q + (1/b)u$

\ln Q

$\ln Q$

u

$u$

— Alecos Papadopoulos

@EconJohn tarafından verilen cevap, talebin sabit bir fiyat esnekliği durumunu kapsamaktadır. Talebin değişken fiyat esnekliğini modellemek için yarı- log spesifikasyonunu kullanırsınız ,

\ln (Q_{d}) = β_{0} - β_{1} P + β_{2} S + μ

$\ln(Q_d)=\beta_0-\beta_1 P+\beta_2 S+\mu$

⟹ Q_{d} = \exp {β_{0} - β_{1} P + β_{2} S + μ}

$\implies Q_d = \exp \{\beta_0-\beta_1 P+\beta_2 S+\mu\}$

Burada talebin fiyat esnekliği: (“ortalamanın üzerinde marjinal” kullanın)

η = - \frac{β_{1} \cdot Q_{d}}{Q_{d} / P} = - β_{1} P

$\eta = -\frac {\beta_1 \cdot Q_d}{Q_d/P} = -\beta_1P$

ve sezgisel olan fiyatta artıyor (fiyat seviyesi ne kadar yüksekse, tüketiciler o kadar “sarsıntılı”, o kadar “kaşıntılı” olur).

Elbette, iki spesifikasyondaki katsayıların sayısal tahmini, her durumda farklı şeyleri temsil ettiği için farklı olacaktır.

— Alecos Papadopoulos
kaynak

Teşekkür ederim. EconJohns'ın cevabı üzerine yorum bıraktım. Bu konuda yardımın için minnettarım!

— shenflow