Sürekli zamanlı dinamik programlamayı öğrenmek için referanslar

Sürekli dinamik programlama öğrenmek için iyi referanslar bilen var mı? Kaynakların kitap olması gerekmez. Çevrimiçi kaynaklara da bağlantılar olabilirler. Sadece temel konuların bile net ve özlü tartışmaları için bağlantılar faydalı olacaktır.

Sürekli zamanlı stokastik dinamik programlama için Dixit'in teknik olmayan küçük Düzgün Yapıştırma Sanatı harika bir seçenektir. Temel sezgiyi iletmek için çok etkili bir iş çıkarır.

Stokey'in daha yeni Hareketsizlik Ekonomisi de iyi, ama pratik fikirli bir kişi için muhtemelen Dixit'ten daha düşük performans gösteriyor - çok daha büyük uzunluğu ve biraz daha ağır gösterimi orantılı ödüller vermiyor.

Altta yatan stokastik süreçler Itō difüzyonları değilse, o zaman en iyi referansın ne olduğundan emin değilim. En yaygın tür vaka gördüm (ve kendimi kullanmanızı) biz devlet şu anda eğer Discretely birçok dışsal ülkelerin oluşturduğu durumdur bazı sabit tehlike oranı λ s , s ' devlet için bir anahtar s ′ . Neyse ki, bu pratikte oldukça basit bir durumdur: V ( ⋅ , s ) ' den V ( ⋅ , s ′ ) ' e geçiş akış olasılığını hesaba katmak için HJB denklemini değiştirebiliriz.$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$. (Bunu, örneğin bu Acemoğlu ve Akçigit belgesindeki (1) - (5) denklemlerinde görebilirsiniz . Kavramsal olarak sürüş süreci olarak bir Itō difüzyonumuz olduğunda HJB denklemini kurmaktan farklı değildir, ancak daha basittir. çünkü sadece lineer denklemler sistemimiz var ve Itō'in lemması vb. hakkında düşünmemize gerek yok.)

Tabii ki, belki de bunun için iyi bir ders kitabı referansı vardır - ancak stokastik hesabı içeren potansiyel olarak çok daha karmaşık vakaların aksine, bu bir metnin benim için hiç gerekli görünmediği kadar açıktır.

Bertsekas tarafından Dinamik Programlama ve Optimal Kontrol

Acemoğlu'nun Modern Ekonomik Büyümeye Giriş

Acemoğlu kitabı, büyüme teorisinde uzmanlaşmasına rağmen, sürekli zaman dinamik programlama sunmak için çok iyi bir iş çıkarıyor.

Kamien ve Schwartz'ın Dinamik Optimizasyonu: Ekonomi ve Yönetimde Varyasyonlar ve Optimal Kontrol Hesabı oldukça iyi biliniyor.

Fleming ve Soner tarafından Kontrollü Markov Süreçleri ve Viskozite Çözümleri , Finans ve Diferansiyel Oyunlarına bir dizi uygulama içerir.

HJB'ye yaklaşmak için gerçekten güzel bir metodoloji, Ben Moll ve arkadaşlarının notlarını ve kodlarını kullanarak oldukça hızlı bir şekilde öğrendiğim rüzgar rüzgarı şemasıdır.

Örnekler, Hugget ve Aiyagari gibi bilinen heterojen ajan ekonomisi modellerinin sürekli zaman versiyonlarıdır.

Klaus Wälde'nin Uygulamalı Zamanlararası Optimizasyonu , matematiğe gerçekten aşina olmayanlar için bile çok çok güzel bir kitap.

Kitap deterministik ve stokastik modelleri hem ayrık hem de sürekli olarak ele alıyor.

Ben gerçekten bu kitap için "aptallar için Dinamik Optimizasyon" söyleyebilirim. Dinamik optimizasyona hiç aşina değildim ama bu kitap bana geçmeme izin verdi.