Sabit etkiler panelli Poisson modelinde otoregresif artık terimleri nasıl test edebilirim?

Altı yıl boyunca farklı bölgelerdeki yeni firma sayısı için panel verilerim var. Çarpıcı sabit etkilerle statik bir poisson regresyonu tahmin ediyorum$^*$; Ayrıca gecikmeli bir bağımlı değişken tanıtarak dinamik bir model tahmin etmeye çalıştım, ancak bu ikinci modeli çalıştıramadım. Şimdi, otokorelasyon için statik modeldeki kalıntıları test etmek istiyorum, böylece dinamiklerin önemi hakkında bir fikrim var. Ancak, bunun için herhangi bir teşhis testi bulamıyorum (Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene'e baktım) ve ayrıca bir araştırma makalesinde böyle bir test görmedim. Modeldeki bireysel etkiler tanımlanmadığından, ilk başta anlamlı kalıntıların nasıl hesaplanacağını bilmiyorum.

1) anlamlı kalıntıların nasıl hesaplanacağını biliyor mu; ve 2) bu panel sabit etkili poisson modelleri için herhangi bir tanı testi biliyor musunuz?

FYI: Statik model için Stata (sürüm 12.1) -xtpoisson, fe vce (sağlam) - komutunu kullanıyorum. Stata'nın tahmin sonrası komutları, tahmin edilen değerleri vb. Hesaplayabilir, ancak yalnızca bireysel etkilerin sıfır olduğunu varsayarsak.

$^*$ Kesit (veya havuzda toplanmış) Poisson regresyonu beklenen sayıları modeller $y$ gibi $E[y_i|x_i]=\exp(X_i\beta)$, ile $\beta$ katsayılar ve $X_i$değişkenler. Panel verileriyle bireysel sabit efektler eklemenin yaygın bir yolu, efektlerin$\alpha_{i}$ modeli çarparak girin: $E[y_{it}|X_{it},\alpha_i]=\alpha_i\exp(X_{it}\beta)$.