Amaç: GSYİH'nın TÜFE'den, yatırımdan, tüketimden ve emtia fiyatından nasıl etkilendiği üzerine çalışıyorum. Zaman serileri ile çalışıyorum
Sorun: Herkesin log değerlerine dayanarak gerilemeye çalıştım, ancak bu artıkların heteroskedastik olmalarına neden oldu ve R-kare de çekincelerim olan 1.0 eşitti (bir şey doğru hissetmiyordu). Daha sonra tüm değişkenlerin log farkını gerileyerek değiştirmeye karar verdim. Sonuçlar, normal homoskedastik yanı sıra durağan olmalarına rağmen, normal dağılıma rağmen, normalliğin bir sorun olmayabileceğini iddia eden bazı makaleler bulduklarında, artıkların mükemmel olduğu gibi sabitti.
Sorum şu: bunu daha ileriye götürmenin iyi bir fikir olup olmadığı? Bazı cevaplar için interneti aradım ama gerçekten hiçbir şey bulamadım, bu nedenle herhangi bir görüş gerçekten yararlı olabilir ya da yararlı olabilecek herhangi bir araştırma makalesine bağlantılar olurdu.
Stata regresyon yapmak için kullanıyorum.