GSYİH'ya ve bağımsız değişkenlere gerileme konusunda yardım


1

Amaç: GSYİH'nın TÜFE'den, yatırımdan, tüketimden ve emtia fiyatından nasıl etkilendiği üzerine çalışıyorum. Zaman serileri ile çalışıyorum

Sorun: Herkesin log değerlerine dayanarak gerilemeye çalıştım, ancak bu artıkların heteroskedastik olmalarına neden oldu ve R-kare de çekincelerim olan 1.0 eşitti (bir şey doğru hissetmiyordu). Daha sonra tüm değişkenlerin log farkını gerileyerek değiştirmeye karar verdim. Sonuçlar, normal homoskedastik yanı sıra durağan olmalarına rağmen, normal dağılıma rağmen, normalliğin bir sorun olmayabileceğini iddia eden bazı makaleler bulduklarında, artıkların mükemmel olduğu gibi sabitti.

Sorum şu: bunu daha ileriye götürmenin iyi bir fikir olup olmadığı? Bazı cevaplar için interneti aradım ama gerçekten hiçbir şey bulamadım, bu nedenle herhangi bir görüş gerçekten yararlı olabilir ya da yararlı olabilecek herhangi bir araştırma makalesine bağlantılar olurdu.

Stata regresyon yapmak için kullanıyorum.


1
Nominal GSYİH veya gerçek GSYİH kullanıyor musunuz? Bir problemin yatırım ve tüketimin (nominal olarak) TÜFE'ye bağlı olduğunu ve GSYİH'nın bileşenleri olduğunu düşünüyorum. Bu, tuhaf $ R ^ 2 $ değerinizi açıklar çünkü GSYİH doğrudan yatırım ve tüketim ile (bire bir) dalgalanacaktır. Bence, GSYİH'ye ait bir regresyona GSYİH bileşenlerini dahil etmemek için modelinizi önemli ölçüde küçültmeniz gerekir.
DornerA

@DornerA Bir şans vereceğim ve size geri döneceğim. Cevap için TY.
Zhivago
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.