«time-series» etiketlenmiş sorular

3
AR (1) modelinde katsayının yorumlanması
Bir AR (1) süreci şöyle verilir: xt= ρ0+ ρt - 1xt - 1+ ϵtxt=ρ0+ρt−1xt−1+ϵtx_t=\rho_0+\rho_{t-1}x_{t-1}+\epsilon_t Bu regresyon bize t - 1 zamanındaki değerinin bir fonksiyonu olduğunu söyler .xtxtx_{t}t - 1t−1t-1 Sorum şu: katsayısını nasıl yorumluyorsunuz ? Ücret eğitimi konusunda gerileme yaptığınız bir vaka için işgücü ekonomisi örneğinde (yalnızca kesitsel verilerin kullanıldığı …
2
Sektörlerin yıllık fiyat verisine sahipsem piyasa yapısı hakkında bir şey söylemek mümkün müdür?
Üç malım var: bira sazan (balık) müze bileti Sektörlerin yıllık fiyat verisine sahipsem piyasa yapısı hakkında bir şey söylemek mümkün müdür? İşte tek grafikte zaman serileri grafiği: Bir firmanın pazara girip girmemesi gerektiğini tavsiye etmek istiyorum. "Görevdeki firmaların Bertrand'ın sazan pazarındaki fiyat rekabet oyununu oynamış olması gerektiği" gibi fiyat verilerinin …
0
GSYİH'ya ve bağımsız değişkenlere gerileme konusunda yardım
Amaç: GSYİH'nın TÜFE'den, yatırımdan, tüketimden ve emtia fiyatından nasıl etkilendiği üzerine çalışıyorum. Zaman serileri ile çalışıyorum Sorun: Herkesin log değerlerine dayanarak gerilemeye çalıştım, ancak bu artıkların heteroskedastik olmalarına neden oldu ve R-kare de çekincelerim olan 1.0 eşitti (bir şey doğru hissetmiyordu). Daha sonra tüm değişkenlerin log farkını gerileyerek değiştirmeye karar …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.