Klasik Merton probleminde optimal ticaret stratejisini çözmek için Malliavin hesabını nasıl kullanabilirim?

Duffie'nin "Dinamik Varlık Fiyatlaması" kitabında, stokastik kontrol problemlerini çözmenin "Martingale yöntemini" özetliyor. Tüm taslağı veya notasyonu burada çoğaltmayacağım, ancak temel bilgiler üçüncü baskı kitabının p.217'sinde verilmiştir:

resim açıklamasını buraya girin

Bir genelleme tartışmasından sonra, aşağıdakilerden bahseder (s.221):

$\gamma$

$U(c) = E \int_0^\infty \frac{C^{1 - \gamma}}{1 - \gamma}$

— jmbejara
kaynak

Yeteri kadar itibar puanım olmadığı için yorum yapamam, ancak probleminize bir çözüm buldunuz mu? Fayda CRRA olduğunda martingale yöntemleri kullanarak bu sorunu çözebilir. Aradığınız bu mu? Malliavan hesabını kullanarak genel problemi çözmeyi bilmiyorum.

— pdevar