«optimal-control» etiketlenmiş sorular

"Sorumu sormak" için önce bir modeli çözmem gerekiyor. Bazı adımları atlayacağım ama yine de, bu kaçınılmaz olarak bu yazıyı çok uzun yapacak - bu da bu topluluğun bu tür soruları beğenip beğenmediğini görmek için bir test. Başlamadan önce, bunun sürekli bir zamanda tamamen standart bir neoklasik büyüme modeli gibi görünebileceğini …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Klasik Merton probleminde optimal ticaret stratejisini çözmek için Malliavin hesabını nasıl kullanabilirim? Duffie'nin "Dinamik Varlık Fiyatlaması" kitabında, stokastik kontrol problemlerini çözmenin "Martingale yöntemini" özetliyor. Tüm taslağı veya notasyonu burada çoğaltmayacağım, ancak temel bilgiler üçüncü baskı kitabının p.217'sinde verilmiştir: Bir genelleme tartışmasından sonra, aşağıdakilerden bahseder (s.221): γγ\gamma U( c ) = …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Literatür: Teorik bölüm için Chang (1988) ve Achdou ve ark. (2015) için sırasıyla sayısal kısım. model Kişi başına gösterimde aşağıdaki stokastik optimal büyüme problemini düşünün. s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. dk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0\begin{align} &\max_{c}\int^\infty_0 e^{-\rho t}u(c)dt\\ \text{s.t.}~~~& dk = [f(k) - (n-\sigma^2) k - c]dt - \sigma kdz\\ &c\in[0,f(k)]\\ &k(0) = k_0 \end{align} everthingstandart bir …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods