2
Martingale, rastgele yürüyüş ve rasyonel beklentiler
Bu kavramlar arasındaki bağlantı nedir? Örneğin, $ Z_n $ 'a rastgele bir yürüyüş izleyen bir işlem yapalım. Bu bir martingale, çünkü yarının beklentilerim, yani n + 1 sadece bugüne bağlı Eğer rasyonel beklentileri olan bir kişiyi kabul edersek, yarının tahmininin bugün olduğunu varsayar. Başka bir deyişle, rasyonel bir bireyin öngörüsü …