Bir sabit etki modelinde atlanmış kukla değişkenlerle nasıl başa çıkılır?

Panel verilerim (9 yıl, 1000+ obs) için sabit efekt modeli kullanıyorum, çünkü Hausman testim bir değer gösterdiğini . Şirketlerimin dahil olduğu endüstriler için kukla değişkenler eklediğimde, bunlar her zaman atlanır. Farklı endüstri grupları arasında DV (açıklama endeksi) söz konusu olduğunda büyük bir fark olduğunu biliyorum. Ancak Stata'yı kullanırken onları modelime alamıyorum. $(Pr>\chi^2)<0.05$

Bunun nasıl çözüleceğine dair herhangi bir öneriniz var mı? Ve neden ihmal ediliyorlar?

— BEF
kaynak

* collinearity nedeniyle atlandı

— BEF

Stata tarafından üretilen hata, bazı bağımsız değişkenlerinizin mükemmel bir şekilde uyumlu olduğu anlamına gelir. Muhtemel suçlu kukla değişkenler içindedir. Ya mankenlerden en az birini hariç tutmayı unuttunuz ya da diğer bağımsız değişkenlerin bir kombinasyonu mükemmel bir şekilde birbirine yakın (ya da manken değişkenlerden birinin varyasyonu yok). @chl, bir regresyon modelinde mükemmel bir eşzamanlılık meydana geldiğinde Stata otomatik olarak bir değişkeni düşürecektir (OP'nin bahsettiği hata mesajı olduğundan oldukça eminim).

— Andy W

Andy W haklı. Kollearlık nedeniyle ihmal edilirler. Sadece aptallardan birini bırakın veya kullanın noconstant(xtreg bunu sizin için yapacak)

— Keith

Sabit etkili panel regresyon modelleri, grup araçlarının regresörlerden çıkarılmasını içerir. Bu, modele yalnızca zamanla değişen regresörleri ekleyebileceğiniz anlamına gelir. Firmalar genellikle bir sektöre ait olduğundan, endüstri için kukla değişken zamana göre değişmez. Bu nedenle, Stata tarafından modelinizden hariç tutulur, çünkü grup ortalamasını böyle bir değişkenten çıkardıktan sonra sıfıra eşit olur.

Hausman testinin biraz zor olduğunu unutmayın, bu nedenle model seçiminizi (rastgele efektlere karşı sabit) sadece onunla temelleyemezsiniz. Wooldridge (bence) kitabında çok güzel açıklıyor .

— mpiktas
kaynak