Markowitz portföyü R cinsinden ortalama varyans optimizasyonu

Tek bir dönem için gelecekteki getirileri (1 yıl) öngördüğüm 5 yükselen piyasa döviz toplam getiri serim var. Tarihi varyansları ve kovaryansları (1) ve kendi tahminim beklenen getirileri kullanarak 5 serisinin Markowitz ortalama varyansı optimize edilmiş bir portföyü oluşturmak istiyorum. R'nin bunu yapmak için (kolay) bir yolu / kütüphanesi var mı? Buna ek olarak, yerleşik bir fonksiyon var mı (1) hesaplamaya giderdim?

Faiz için para birimlerim USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF ve USDPLN'dir.

Aşağıdakilere bakabilirsiniz:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

Bu konuyla ilgili olarak, yakın zamanda Washington Üniversitesi'nden Profesör Eric Zivot'tan harika bir Coursera MOOC vardı:
Hesaplamalı finans ve Finansal Ekonometriye Giriş

Orada erişiminiz yoksa 17 Aralık 2012'den itibaren bu kursu tekrar sunacaklardır: https://www.coursera.org/course/compfinance

Bu arada malzemenin çoğu burada da bulunabilir:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm