Devam eden dönemler için tahmin hatası (güven aralıkları) nasıl hesaplanır?

Genellikle aylık veri serilerinde gelecek dönemleri tahmin etmem gerekiyor.

Zaman serisindeki bir sonraki dönem için alfadaki güven aralığını hesaplamak için formüller mevcuttur, ancak bu asla ikinci periyodun ve üçüncü, vb.

Görsel olarak herhangi bir tahmin üst ve alt güven aralıklarıyla grafiklendirildiyse, belirsizlik birikimli bir kuvvet olduğu için genellikle bu aralıkların ortalama tahminlere göre katlanarak artması veya azalması gerektiğini düşünürüm.

Diyelim ki birim satışım Nis = 10 Mayıs = 8 Haziran = 11 Temmuz = 13 oldu ve mevsimsellik veya nüfus verileri gibi başka bir bağlam yok

Ağustos, Eylül, Ekim aylarında (körü körüne de olsa) tahmin etmemiz gerekiyor.

Hangi yöntemi kullanırdınız? ve daha da önemlisi, Eylül ve Ekim ayları için güveni nasıl ölçeceksiniz?

Üzgünüm, bu bazı uzmanlar için basit bir soru olabilir - Net bir cevap için çok uğraşıyorum ve eminim bu benim gibi tüm amatörlerin anlamaktan hoşlanacağı bir şey.

Tahmin aralıklarını hesaplayan çok fazla dar yön vardır : veri oluşturma süreci ve bu süreci tanımlamak için kullanılan model (zaman serisi modeli, regresyon modeli), veri durağandır (bu tür için durağan veriler çalışmaya eğilimli olmadığından sonucunuz yanlıştır ortalama değerinden uzak) veya patlayıcı (entegre bir süreç için tanımladığınız bir şey göreceksiniz). Tahminlerinize ilişkin Chris Chatfield tarafından yapılan mükemmel bir incelemenin sorularınızın çoğuna cevap vereceğini düşünüyorum.

Birim satışlarla ilgili olarak:

• Eğer üstel düzleştirme ile tahmin deneyebilirsiniz aralık kısa tahmin beri (R öyle ets()gelen fonksiyon forecast)
• başka bir seçenek de bunu ARIMA süreci gibi modellemek olacaktır (aynı kütüphanede vardır auto.arima())
• mikro-ekonometride ise, regresyon modelleri a-teorik olanlara tercih edilir, ancak kısa vadede ilk ikisini mutlaka yenmeleri gerekmez

Her iki durumda da tahmin aralıklarını hesaplamak için formüller vardır ve yukarıda belirtilen incelemede tartışılmaktadır (genellikle artıkların normalliği varsayılmaktadır, ancak bu çok önemli bir varsayım değildir).