Bir ARMA modelini durum-uzay-modeli olarak ifade etmenin ve Kalman filtresi kullanarak tahmin yapmanın avantajları nelerdir?
Bu yöntem, örneğin python-istatistik modellerinin SARIMAX uygulamasında kullanılır:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
Yanıtlar:
Bana göre en önemli avantajlardan biri eksik verilerin ve eşit olmayan zaman adımlarının ele alınması. Kalman filtresi eksik gözlemleri kolayca halleder ve aslında onları etkilemek için kullanılabilir.
OLS ve MLE eksik verileri kolayca ele almaz ve Kalman filtresinin aksine her pakette bu özellik desteği bulunmaz.