İkinci moment yöntemi, Brown hareketi?


18

Let Bt standart Brownian hareketi. Let Ej,n ifade etkinlik

{Bt=0 for some j12ntj2n},
ve izin1O anlamına gelir göstergesi işlevi. Orada var mıρ>0öyle ki içinP{Knρ2n}ρherkes içinn
Kn=j=2n+122n1Ej,n,
1ρ>0P{Knρ2n}ρn? Cevabın evet olduğundan şüpheleniyorum; İkinci an yöntemi ile uğraşmayı denedim, ama pek boşuna değil. Bu ikinci moment yöntemiyle gösterilebilir mi? Yoksa başka bir şey mi denemeliyim?

İlk olarak, toplamı olmamalı: büyüme oranı olduğunu etkinlik ipuçları olarak K n ise 2 n kimse toplamı olması beklenebilir böylece 2 n + 1 terimleri , Hayır?
Kn=j=2n+12n+1
Kn2n2n+1
Grant İzmirliyan

Yanıtlar:


1

Cevap değil, muhtemelen yararlı bir reform

Yukarıda yapılan yorumun doğru olduğunu varsayalım (toplamın terimi vardır).2n+1

Göstermek gözlemleyin p n

pn(ρ)=P(Kn>ρ2n)=P(Kn/2n>ρ)
ise ρ 1 < ρ 2pn(ρ1)>pn(ρ2)ρ1<ρ2

İlk nokta: Eğer böyle bir tüm n için var olup olmadığını sorarsanız , bazı δ için sınırın pozitif lim n p n ( δ ) > 0 olduğunu, sonra p n ( δ ) pozitif limite sahip ve değerler pozitif, sıfır ayrılmalıdır, diyelim ki p , n ( Í ) > ε . Sonra p n ( dk ( ε , δ ) ) p n (ρδ

limnpn(δ)>0
pn(δ)pn(δ)>ε böylece ρ = min ( ε , δ ) için istediğiniz özelliği istersiniz.
pn(min(ε,δ))pn(δ)>εmin(ε,δ)
ρ=min(ε,δ)

Bu nedenle, pozitif olmak için sadece sınırını göstermeniz yeterlidir .pn

Daha sonra değişkenini ve beklenen değerini araştıracağımKn/2n

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.