Bir dizi rasgele değişken minimumunun dağılımı nasıldır?


56

Eğer aynı şekilde dağıtılmış bağımsız değişkenlerse, genel olarak dağılımı hakkında ne söylenebilir ?X1,...,Xnmin(X1,...,Xn)

Yanıtlar:


38

KTL Eğer Xi ile gösterilir F(x) , daha sonra en az ED ile verilmektedir 1[1F(x)]n .


62

KTL Eğer Xi ile gösterilir F(x) , daha sonra en az CDF ile verilmektedir 1[1F(x)]n .

Akıl: verilen rastgele değişkenler, olasılık en az biri anlamına gelir daha küçüktür .nP(Yy)=P(min(X1Xn)y)Xiy

En az bir olasılık daha küçüktür her bir eksi olasılık eşdeğerdir daha büyük olan , yani .XiyXiyP(Yy)=1P(X1>y,,Xn>y)

Eğer 'in bağımsız aynı şekilde dağıtılmış, tüm bu olasılık daha büyük olan olan . Bu nedenle, orijinal olasılık .XiXiy[1F(y)]nP(Yy)=1[1F(y)]n

Örnek : deyin , sonra sezgisel olarak olasılığı eşit olmalıdır (minimum değer her zaman beri 1'den az olacaktır) tümü için ). Bu durumda böylece olasılık her zaman 1'dir.XiUniform(0,1)min(X1Xn)10Xi1iF(1)=1


1
Bu site düzenleme için Markdown sözdizimini ve ayrıca matematiksel ifadeler için LATEX'i destekler. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: stats.stackexchange.com/editing-help .
chl

Sebep verdiğiniz için teşekkür ederiz. Aynı şekilde dağıtılmayan değişkenlerle ilgili bir sorunum vardı, ancak minimum mantık hala iyi bir şekilde uygulandı :)
Matchu

14

Rob Hyndman, sabit bir n için kesin cevabı verdi. Büyük n için asimptotik davranışla ilgileniyorsanız, bu aşırı değer teorisi alanında ele alınmaktadır . Olası sınırlayıcı dağılımların küçük bir ailesi vardır; örneğin bu kitabın ilk bölümlerine bakınız .


2
Benim düşüncem, bu kitabın aşırı değer teorisi hakkındaki kitabı olduğu
robin girard

0

Özel durumlarda 1- (1-F (x)) ^ n cevabının doğru olduğunu düşünüyorum. Özel durumlar, rv'nin pmf'sinin rv alanı için bir formüle dayanması şartıdır. Yukarıda belirtilen alanın farklı kısımlarında farklı ise, yukarıda belirtilen formülün gerçek simülasyon sonuçlarından biraz sapması gerekir.


@gung Neden bunu sonuçlandırmak istediğinizi anlıyorum, ancak bu cevap sorunun IID ayarı için geçerli değil: bu nedenle sorunun kendisinin (doğru ve potansiyel olarak ilginç) bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor .
whuber

Size kalmış, @whuber, bunu bir yoruma dönüştürmek istediğinizde, sizin çağrınız.
gung - Monica'yı yeniden yerleştirme
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.