R'deki önemsiz filtre - önemsiz kod örneği

R'de bir Parçacık Filtresi çalıştırmak için basit bir kod örneği arıyorum. Pompa paketi, durum uzay matematik bitini destekliyor gibi görünüyor, ancak örnekler, özellikle benim gibi basit bir OO geliştiricisi için programlı olarak takip etmek biraz zor gözlemlenen verilerin bir pompa nesnesine nasıl yükleneceği.

Buradaki örnekler: http://cran.r-project.org/web/packages/pomp/vignettes/intro_to_pomp.pdf

Diyelim ki girdi olarak 1 sütun gürültülü veri içeren bir csv dosyası var ve çıktıyı tahminler olan başka bir csv dosyasına temizlemek için umarım temizlemek için bir Partikül Filtresi ile çalıştırmak istiyorum.

 y <- read.csv("C:/Dev/VeryCleverStatArb/inputData.csv", header=FALSE)
 #CSV to Pomp object ???
 #Run Particle Filter
 #Write estimates to csv.

Örneklerle ilgili temel zorluk, csv verilerini bir pompa nesnesine yüklemektir.

Şimdilik çok basit bir durum uzay modeli yeterince iyi olmalı.

R meraklı için herhangi bir fikir var mı?

— user1180428
kaynak

Bu, çift ticaretine veya genel olarak algoritmik ticarete bakan herkes için yararlı olabilir, burada bunlar gürültü ile çevrili bir ekonomik ilişkidir.

IMHO filtreyi kendiniz kodlamanız daha iyi ...

— Dr G

Müthiş! Bunu görüntüleyen herkes için örnekler / ipuçları / işaretçiler? Alternatif bir çözüm, hiçbir çözümden daha iyidir.

— user1180428

@ user1180428: Cevabımı şimdi sizin için olası bir alternatif sağlayabilecek şekilde düzenledim.

— Wayne

DÜZENLEME: Görünüşe göre çoğu partikül filtresi paketi artık yok. Ancak, LaplacesDemon (Bayes MCMC paketi) ile oynuyorum ve bir partikül filtresi olan PMC'yi uygulayan PMC (Population Monte Carlo) fonksiyonuna sahip. Belki hızlı partikül filtresi gibi bir şey için çok fazla makine, ama öğrenmeye değer bir paket.

Paket ve öğreticileri CRAN'da bulabilirsiniz .

ORİJİNAL: Dürüst olmak gerekirse, en basit durumda, pompkullanımı zordur. Yapmak isteyebileceğiniz herhangi bir şey için çok esnektir, ancak markete gitmek için bir uzay gemisi kullanmak gibidir.

Temel işlevler tsSmoothve StructTS(yalnızca tek değişkenli) ve paket dahil Kalman filtrelerine (verileriniz Kalman filtresinin varsayımlarını karşılayabilirse) bakmayı denediniz dlmmi? Ayrıca loessdiğer pürüzsüzleştiricilere de göz atacağım .

Ben umut yanılıyorum ve birisi, kisa ile burada şerbetçiotu "İşte böyle bazı mütevazı varsayımlarla var gibi basit tek değişkenli veri için bunu yapmak için nasıl." Paketi kendim kullanabilmek isterim.

— Wayne
kaynak

Orada hack oldu mu. Ne yazık ki, basit bir hareketli ortalama, buradaki Kalman filtresinden daha kullanışlı bir sinyal çiviler gibi görünüyor ve diğer birçok örnek - Kalman: link , SMA: link Veriler sabittir, bir Dickey Fuller p <0.01 kadar. Belki de yanlış yapıyorum. Bu veri parçacık filtresi çalıştırmak için bir komut dosyası ve diğer çift ticaret adayları harika olurdu (sanırım).

— user1180428