Bu @chmike cevabını eklemektir.
Bu yöntem, BP Welford'un standart sapma için ortalama algoritmasını da hesaplayan çevrimiçi algoritmasına benziyor. John Cook, burada iyi bir açıklama yapar . 2009 yılında Tony Finch üstel bir hareketli ortalama ve standart sapma için bir yöntem sunmaktadır:
diff := x – mean
incr := alpha * diff
mean := mean + incr
variance := (1 - alpha) * (variance + diff * incr)
Önceden gönderilen cevaba bakmak ve üstel bir hareketli pencere içerecek şekilde genişlemek:
init():
meanX = 0, meanY = 0, varX = 0, covXY = 0, n = 0,
meanXY = 0, varY = 0, desiredAlpha=0.01 #additional variables for correlation
update(x,y):
n += 1
alpha=max(desiredAlpha,1/n) #to handle initial conditions
dx = x - meanX
dy = y - meanY
dxy = (x*y) - meanXY #needed for cor
varX += ((1-alpha)*dx*dx - varX)*alpha
varY += ((1-alpha)*dy*dy - varY)*alpha #needed for corXY
covXY += ((1-alpha)*dx*dy - covXY)*alpha
#alternate method: varX = (1-alpha)*(varX+dx*dx*alpha)
#alternate method: varY = (1-alpha)*(varY+dy*dy*alpha) #needed for corXY
#alternate method: covXY = (1-alpha)*(covXY+dx*dy*alpha)
meanX += dx * alpha
meanY += dy * alpha
meanXY += dxy * alpha
getA(): return covXY/varX
getB(): return meanY - getA()*meanX
corXY(): return (meanXY - meanX * meanY) / ( sqrt(varX) * sqrt(varY) )
Yukarıdaki "kod" ta, arzu edilen Alfa 0 olarak ayarlanabilir ve eğer öyleyse, kod üstel ağırlıklandırma olmadan çalışır. Canlandırılmış bir pencere boyutu için Modified_moving_average tarafından önerildiği gibi istenenAlpha'yı 1 / desiredWindowSize olarak ayarlamanız önerilebilir .
Yan soru: Yukarıdaki alternatif hesaplamalardan hangisinin hassas bir açıdan daha iyi olduğu hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?
Referanslar:
chmike (2013) https://stats.stackexchange.com/a/79845/70282
Cook, John (nd) Doğru çalışan bilgisayar varyansını hesaplamak http://www.johndcook.com/blog/standard_deviation/
Finch, Tony. (2009) Ağırlıklı ortalama ve varyansın artımlı hesaplanması. https://fanf2.user.srcf.net/hermes/doc/antiforgery/stats.pdf
Vikipedi. (nd) Welford'un çevrimiçi algoritması https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_calculating_variance#Online_algorithm