LKJcorr neden korelasyon matrisi için iyi bir öncedir?


12

Özür (içinde bölüm 13 "Kovaryans Adventures in" okuma süper ) kitabında İstatistiksel Yeniden Düşünmek Richard McElreath tarafından o aşağıdaki hiyerarşik modeli sunar:

model

( Rbir korelasyon matrisidir)

Yazar, LKJcorrkorelasyon matrisi için düzenli hale getirme önceliği olarak işe yaramadan önce bunun zayıf bilgilendirici olduğunu açıklar . Ama neden böyle? Hangi özelliklere LKJcorrdağıtımı o marka o kadar iyi bir önceki korelasyon matrisleri için vardır? Korelasyon matrisleri için uygulamada kullanılan diğer iyi öncelikler nelerdir?

Yanıtlar:


8

LKJ dağılımı, H. Joe'nun (1) çalışmalarının bir uzantısıdır. Joe, tüm pozitif tanımlanmış korelasyon matrislerinin alanı üzerinde düzgün bir şekilde korelasyon matrisleri oluşturmak için bir prosedür önerdi. (2) 'nin katkısı, Joe'nun çalışmalarını, bu tür numuneler üretmenin daha verimli bir yolu olduğunu gösterecek şekilde genişletmesidir.

Stan gibi yazılımlarda yaygın olarak kullanılan parametreleştirme, örneklenen matrislerin kimlik matrislerine ne kadar benzediğini kontrol etmenizi sağlar. Bu, neredeyse çok yakın olan örnekleme matrislerinden sorunsuz bir şekilde hareket edebileceğiniz anlamına gelirben PD matrisleri üzerinde az çok tekdüze olan matrislere.

Korelasyon matrislerinden "soğan" yöntemi olarak adlandırılan alternatif bir örnekleme yöntemi (3) 'te bulunmaktadır. (Hicivli haber dergisiyle ilişkisi yok - muhtemelen.)

Başka bir alternatif, pozitif yarı-kesin olan Wishart dağılımlarından numune almak ve daha sonra bir korelasyon matrisi bırakmak için varyansları bölmektir. Wishart tipi dağılımlardaki sorun, bilgilendirici olmayan çeşitlerin tekil veya sayısal olarak yüksek olasılıklı tekil olmasıdır, bu nedenle numunenin (sayısal) nonsüler olması gerektiğinde örnekleme yöntemleri yavaştır.

(1) H. Joe. "Kısmi korelasyonlara dayalı rasgele korelasyon matrisleri üretmek." Çok Değişkenli Analiz Dergisi , 97 (2006), s. 2177-2189

(2) Daniel Lewandowski, Dorota Kurowicka, Harry Joe. "Üzüm ve genişletilmiş soğan yöntemi dayalı rasgele korelasyon matrisleri oluşturma." Çok Değişkenli Analiz Dergisi , Cilt 100, Sayı 9, 2009, Sayfa 1989-2001

(3) S. Ghosh, SG Henderson. Msgstr "Boyut arttıkça korelasyonlu rastgele vektör üretimi için norta yönteminin davranışı." ACM Modelleme ve Bilgisayar Simülasyonu İşlemleri (TOMACS), 13 (3) (2003), s. 276-294

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.