R'de optim kullanarak bir günlük olabilirlik fonksiyonunu en üst düzeye çıkararak tahmin edilen parametreler için profil oluşturmayı kullanarak% 95 güven aralıklarını nasıl tahmin edebilirim?

9

Kendir ters çevirerek kovaryans matrisini asemptotik olarak tahmin edebileceğimi biliyorum , ancak verilerimin bu yöntemin geçerli olması için gerekli varsayımları karşılamadığından endişeliyim. Başka bir yöntem kullanarak güven aralıklarını tahmin etmeyi tercih ederim.

Mı profil olabilirlik yöntemi ele alındığı gibi, uygun, STRYHN ve Christensen ve Venables ve Ripley'in KİTLE kitabında, §8.4, s. 220-221?

Eğer öyleyse, bunu R'de yapmama yardımcı olabilecek paketler var mı? Değilse, böyle bir yöntem için sözde kod neye benzer?

— fmark
kaynak

6

mleStats4 paketinden fonksiyonu bir sarıcı optimoldukça kolay profil olabilirlik hesaplamaları üretilmesini mümkün kılar. Daha help("profile,mle-method", package = "stats4")fazla bilgi için bakınız .

— NRH
kaynak

Bu tam olarak yapmak istediğim şey :) Şimdi çalışması için!

— fmark

@fmark, düzgün çalışmasının ne kadar kolay olduğu optimizasyon problemine bağlıdır. Bunu oldukça basit problemlerle (bir ila üç parametre) ve “güzel” modellerle ve basit pratik problemlerle öğretmek için çok kullanıyorum. Bununla birlikte, olasılık optimizasyon ve profil oluşturmada zorlanıyorsa, muhtemelen kutudan çıkmayacaktır.

— NRH

2

Nlme kullanıyorsanız ProfileLikelihood paketi vardır . Şahsen, onu kullanmayı başaramadım.

Lme4a veya lmeEigen paketini kullanarak tam olarak istediğinizi yapmayı amaçlayan bir profile () işlevi vardır. Bu paketleri yüklemek için böyle bir şey deneyin:

install.packages("lme4a",repos="http://lme4.r-forge.r-project.org/repos")

veya zip arşivini almak için web sitesine gidin. Benzer şekilde ve ne yazık ki, ben bunu başaramadı :) Belki lme4 bir güncelleme beklemeliyiz.

Yöntem Douglas Bates kitabının taslağında detaylandırılmıştır

EDIT: Güzel! Lmer modelleri için profile () işlevi, şimdi kurulacak olan lme4'ün en son sürümünde kullanılabilir:

install.packages("lme4",repos="http://r-forge.r-project.org")

— Stéphane Laurent
kaynak

Orijinal soruyu tam olarak yeterince okumadığımı fark ettim. Cevabım karışık modeller için. NRH'nin aşağıdaki cevabının klasik modeller için olduğunu düşünüyorum.

— Stéphane Laurent