İstatistiklerde Beyaz Gürültü


28

Genellikle farklı istatistiksel modeller hakkında okurken ortaya çıkan beyaz gürültü terimini görüyorum. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki, bunun ne anlama geldiğinden tam olarak emin değilim. Genellikle olarak kısaltılır . Bu normal dağıldığı veya herhangi bir dağıtımı takip edebileceği anlamına mı geliyor?WN(0,σ2)



1
Bu disipline bağlıdır. Sinyal işlemede beyaz gürültünün normal olması gerekmez. Ancak zaman-serisi analizi, (genellikle sadece beyaz gürültü olarak da adlandırılır), bir "beyaz gürültü süreci" bir normal dağılım.
JDL

@JDL, sinyal işlemede herhangi bir gürültüyü Gaussian olarak kabul ettikleri için mi?
Aksakal

@JDL, emin misiniz? En az iki ya da üç büyük zaman serisi ders kitabından (Hamilton "Zaman Serisi Analizi" ve bir ya da iki tane daha) referanslar verebilir misiniz?
Richard Hardy

Yanıtlar:


40

TL; DR

Cevap HAYIR, normal olması gerekmiyor; EVET, diğer dağılımlar olabilir.

Gürültünün renkleri

Gürültünün renkleri hakkında konuşalım.

  1. Bir bebeğin uçak yolculuğu sırasında çıkardığı gürültü beyaz değildir. Rengi var.
  2. Bir uçak motorunun yaptığı ses de beyaz değil, fakat çocuğun sesi kadar renkli değil. Daha beyaz.
  3. Bir okyanusun veya ormanın ürettiği gürültü neredeyse beyazdır.

Gürültü engelleyici kafa telefonları kullanıyorsanız, # 1'in iptal etmenin imkansız olduğunu bilirsiniz. Kolaylıkla herhangi bir kafa telefonu delip geçecek. # 2 çok iyi iptal edilecek.

# 3 olarak, neden iptal ettin?

"Renk" teriminin kökeni

Bu üç ses arasındaki fark nedir? Spektral analizden geliyor . Lise yıllarından bildiğiniz gibi beyaz ışığı bir prizmadan gönderebilirsiniz ve ışığı farklı renklere böler. Buna beyaz diyoruz: tüm renkler yaklaşık olarak aynı oranda. Hiçbir renk hakim değil.

görüntü tanımını buraya girin görüntü https://www.haikudeck.com/waves-and-light-vocabulary-uncategorized-presentation-w5bmS88NC9

Renk, belirli bir frekansın ışığıdır veya aşağıda gösterildiği gibi belirli dalga boyunda elektromanyetik dalgalar diyebilirsiniz. Kırmızı rengin maviye göre düşük frekansı vardır, aynı şekilde kırmızı rengin 450nm mavi dalga boyuna kıyasla neredeyse 800nm ​​daha uzun dalga boyuna sahiptir.

görüntü tanımını buraya girin görüntü buradan: https://hubpages.com/education/Teachers-Guide-for-Rdidiation-beyond-Visible-Spectrum

Spektral analiz

Akustik, radyo veya başka sesler duyuyor ve FFT gibi spektral analiz aracıyla gönderiyorsanız, onu spektral ayrıştırma elde edersiniz. Vikipedi'de bir sonraki resimde gösterildiği gibi, her frekansın ne kadarının gürültüde olduğunu göreceksiniz. Bunun beyaz gürültü olmadığı açıktır: 50Hz, 40Hz vs. gibi net tepe noktalarına sahiptir.

görüntü tanımını buraya girin

Dar bir frekans bandı dışarı çıkarsa, o zaman beyaz değil , renkli olarak adlandırılır . Yani, beyaz gürültü sonraki şekilde gösterildiği gibi yaklaşık olarak aynı oranda geniş bir frekans yelpazesine sahiptir, sadece beyaz ışık gibidir bu sitede . Üstteki grafik, genlik kaydını gösterir ve altta spektral ayrışma gösterilir. Frekans sıkışmaz. Demek gürültü beyaz.

görüntü tanımını buraya girin

Mükemmel sinüs

günah(2πt)φ=1/2

E[günah(2πt)xgünah(2π(t+1/2)]=-E[günah2(2πt)]=-12

Böylece, sinüs dalgasının varlığında zaman serilerinde otokorelasyon elde edeceğiz: tüm saniye boyunca yarım kalan tüm oservasyonlar tamamen negatif bir şekilde ilişkilendirilecektir! Şimdi, verilerimizin kimlik olduğunu söylemek, herhangi bir otokorerasyon olmadığı anlamına gelir. Bu, sinyalde hiçbir dalga olmadığı anlamına gelir. Gürültünün spektrumu düzdür.

Kusurlu Örnek

İşte bilgisayarımda yarattığım bir örnek. İlk önce ayar çatalımı ve ardından bilgisayar fanlarından gelen gürültüyü kaydettim. Sonra spektrumu analiz etmek için aşağıdaki MATLAB kodunu çalıştırdım:

[y,Fs] = audioread(filew);

data = y(1000:5000,1);
plot(data)
figure
periodogram(data,[],[],Fs);
[pxx,f] = periodogram(data,[],[],Fs);
 [pm,i]=max(pxx);
 f(i)

İşte ayar çatalı sinyali ve spektrumu. Beklendiği gibi 440Hz civarında bir zirveye sahiptir. Tuning çatal, daha önceki teorik örneğimdeki gibi neredeyse ideal bir sinüs dalgası sinyali üretmelidir.

görüntü tanımını buraya giringörüntü tanımını buraya girin

Sonra da aynı gürültüyü yaptım. Beklendiği gibi hiçbir frekans dışarı çıkmıyor. Açıkçası bu beyaz gürültü değil, ama buna oldukça yaklaşıyor. Çok yüksek perdeli frekans olması gerektiğini düşünüyorum, bu beni biraz rahatsız etti. Fanı yakında değiştirmem gerekiyor. Ancak, onu spektrumda görmüyorum. Belki mikrofonumun berbat olduğu veya örnekleme sıklığının yeterince yüksek olmadığı için.

görüntü tanımını buraya giringörüntü tanımını buraya girin

Dağıtım önemli değil

Önemli olan, rastgele sıradaki sayıların kendiliğinden ilişkili olmadığı (hatta daha güçlü, bağımsız) olmasıdır. Kesin dağılım önemli değil. Gauss ya da gama olabilir, ancak sayılar dizilimde korelasyon göstermediği sürece gürültü beyaz olacaktır.


6
Aslında soruyu cevaplamamış olsanız da, açıklamanız çok iyi. Yardım edemedim ama yazıyı yine de oyla :-).
whuber

2
Gürültü renkleri oldukça ilginç. En sevdiğim şey müzik gibi 'hoş' doğal olaylara yaklaşan pembe (1 / f)
HEITZ

1
Evet,
Pink'de

2
"Gürültü engelleyici kafa telefonları kullanıyorsanız, [bir bebek ağlamasının] iptal edilmesinin imkansız olduğunu biliyorsunuzdur. Herhangi bir kafa telefonunu kolayca delebilir." Bunun, sesin kendine özgü bir özelliği olmaktan ziyade, insan algısının bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Ağlayan bir bebek, bariz sebeplerden dolayı, en rahatsız edici ses. theguardian.com/science/2012/oct/17/crying-babies-hard-ignore
DrMcCleod

Hm, okyanuslardan ve ormanlardan gelen gürültünün beyaz olduğuna emin misin? Pembe ya da kırmızı olduğunu varsayardım.
boru,

17

Beyaz gürültü basit olarak, örneklerin sırasının sıfır ortalama ve sonlu varyans ile ilişkisiz olduğu anlamına gelir. Numunelerin alındığı dağılımda herhangi bir kısıtlama yoktur. Şimdi, numuneler Normal dağılımdan çıkarsa, Gaussian beyaz gürültüsü adı verilen özel bir beyaz gürültü türüne sahip olursunuz.


3
IID rasgele sayıları beyaz gürültü üretecek, ancak beyaz gürültü kimliği gerektirmez
Aksakal

1
Örnekleri ima ettiğimi sanmıyorum. Ancak ifademin gereğinden daha güçlü bir şekilde empoze ettiği konusunda haklısın - bağımsız ve sabit varyans yerine ilişkisiz ve sonlu varyans söylemeliydim.
Moss Katili

@ Richard Hardy: Evet, yeni yaptım.
Moss Katili
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.