Soruyu amaçlandığı gibi anladıysam, herhangi bir rastgele değişkenin bağımsız gerçekleşmelerini sağlayabileceğiniz bir ayarınız var demektir. X herhangi bir dağıtımla F (sonlu varyansa sahip) σ2(F)). "Oyun" fonksiyonlar tarafından belirlenirh ve Ltarif edilecek. Aşağıdaki adımlardan ve kurallardan oluşur:
Rakibiniz ("Doğa") F.
Yanıt olarak bir sayı üretiyorsunuz t(F), "tahmininiz".
Oyunun sonucunu değerlendirmek için aşağıdaki hesaplamalar yapılır:
Örneği n iid gözlemleri X=X1,X2,…,Xn -den çekildi F.
Önceden belirlenmiş bir işlev h bir sayı üreterek numuneye uygulanır. h(X), "istatistik".
"Kayıp fonksiyonu" L "tahmininizi" karşılaştırır t(F) istatistiğe h(X), negatif olmayan bir sayı üretmek L(t(F),h(X)).
Oyunun sonucu beklenen kayıp (veya "risk") R(L,h)(t,F)=E(L(t(F),h(X))).
Amacınız Doğa'nın hareketine, t Bu riski en aza indirir.
Örneğin, fonksiyon ile oyunda h(X1)=X1 ve herhangi bir form kaybı L(t,h)=λ(t−h)2 bazı pozitif sayılar için λ, optimal hareketin t(F) beklentisi olmak F.
Önümüzdeki soru şudur:
Var mı L ve h bunun için en uygun hareket t(F) varyans olmak σ2(F)?
Bu, varyansın bir beklenti olarak gösterilmesiyle kolayca cevaplanır. Bunun bir yolu şudur:h(X1,X2)=12(X1−X2)2
ve ikinci dereceden kayıp kullanmaya devam et L(t,h)=(t−h)2.
Bunu gözlemledikten sonra
E(h(X))=σ2(F),
örnek bize bunun h ve bu L varyans ile ilgili soruyu cevaplar.
Standart sapmaya ne dersiniz? σ(F)? Yine, bunu sadece örnek bir istatistiğin beklentisi olarak sergilememiz gerekir. Ancak, bu mümkün değildir, çünkü sınırladığımızda bileF Bernoulli ailesine(p) sadece polinom fonksiyonlarının yansız tahmin edicilerini elde edebileceğimiz dağılımlar p, fakat σ(F)=p(1−p)−−−−−−−√ alan adında bir polinom işlevi değildir p∈(0,1). (Bkz . Binom dağılımı için, aşağıdakiler için neden hiçbir tarafsız tahminci yoktur?1/p? ortalamadan sonra bu sorunun azaltılabildiği Binom dağılımları hakkındaki genel tartışma içinh tüm permütasyonları üzerinde Xi.)