Copulas'ta tanıtım okuması

Şimdilik bir süredir, seminerim için Copulas ile ilgili iyi bir tanıtım okudum. Teorik yönlerden bahseden pek çok materyal buluyorum, ki bu iyi, ancak bu konulara geçmeden önce konuyla ilgili iyi bir sezgisel anlayış inşa etmek istiyorum.

Herhangi biri yeni başlayanlara iyi bir temel sağlayacak herhangi bir iyi makale önerebilir mi (istatistiklerle ilgili 1-2 ders aldım ve marjinalleri, çok değişkenli dağılımları, ters dönüşümü vb. Makul bir şekilde anlıyorum)?

Kısa bir giriş T. Schmidt 2008 - Copulas ve bağımlı ölçüm . Ayrıca kayda değer olan Embrechts 2009 - Copulas - Kişisel bir görüş .

Schmidt için bölüm başlıklarından daha iyi bir özet veremedim. Temel tanımlar, sezgiler ve örnekler sunar. Örneklemenin tartışılması çıplak kemiktir ve kısa bir literatür taraması yapılması gerekenleri kapsar. Zorunlu tanımların, özelliklerin ve örneklerin yanı sıra Embrechts'e gelince, tartışmalar ilginçtir, çünkü yıllar içinde kopula modellemesine ilişkin bazı dezavantajlara ve bazı eleştirilere değinir. Kaynakça burada daha kapsamlı ve okunması gereken eserlerin çoğunu kapsıyor

Chris Genest'in " Her Zaman Copula Modellemesi Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey, Sormaktan Korkan " adlı bir tanıtım makalesi var .

Copulalara iyi bir layperson girişi ve niceliksel nişanlılıkta kullanımı

http://archive.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant?currentPage=all

Olasılıkların korelasyonu kavramı iki ilkokul öğrencisi Alice ve Britney tarafından gösterilmektedir. Ayrıca, kredi temerrüt takas fiyatlarının geleneksel derecelendirme sürecine bir kısayol olarak kullanılmasının yanı sıra, bunların hepsini birbirine bağlamanın tehlikelerini de tartışıyor.

Bu makaleyi mutlaka okumalısınız: Li, David X. "Varsayılan korelasyonda: Bir copula işlevi yaklaşımı." Sabit Gelir Dergisi 9.4 (2000): 43-54. İşte PDF . Kopula'nın ne olduğunu ve finansal başvuruda nasıl kullanılabileceğini açıklar. Güzel bir kolay okuma.

Bunu Felix Salmon'un “ Afet Tarif: Wall Street'i Öldüren Formül ” adlı bir makalesi takip etmelidir . İşte nasıl başlıyor:

Bir yıl önce, David X. Li gibi bir matematik sihirbazının bir gün Nobel Ödülü kazanabileceği düşünülemezdi. Sonuçta, finansal ekonomistler - hatta Wall Street’ten istifa edenler bile - daha önce Nobel’i iktisatta almışlardı. Bugün, şaşkın bankacıların, politikacıların, düzenleyicilerin ve yatırımcıların, Büyük Buhran'dan bu yana en büyük finansal çöküşün enkazını araştırdığı halde, Li'nin hala finans alanında bir işi olduğu için müteşekkirdir. Onun başarısı reddedilmesi gerektiği değil. Kötülüğü sert bir somun aldı - korelasyonu belirledi ya da görünüşte birbirinden farklı olayların nasıl ilişkili olduğunu belirledi ve dünya çapında finans alanında her yerde bulunabilecek basit ve zarif bir matematiksel formülle açıldı.

Copulas, sadece marjinaller gözlendiğinde veya mevcut olduğunda eklem olasılık fonksiyonunu kurtarmak için kullanılır. Bir problem, müşterekleşme ihtimalinin statik olamayacağı ve varsayılan risk tahmininde kullanılması durumunda olduğu gibi görünüyor. Bu iki okuma bunu göstermektedir. Copulas, eşin ölüm oranı gibi eklemin çok istikrarlı olduğu sigorta alanında iyi çalıştı.

Başka iyi tanıtım kopulaların (2006 Nelsen) bir giriş .