Yalancı rasgele sayı oluşturma algoritmaları

12

Modern ve kaliteli rastgele sayı üreteçlerinde hangi algoritmalar kullanılır?

algorithms random-variable random-generation

— Mehper C. Palavuzlar
kaynak

1

Benzer sorularla tutarlılık için "rastgele değişken" olarak "rastgele değişken" olarak etiketlendi.

— whuber

10

R'de, rastgele sayı oluşturma için varsayılan ayar şunlardır:

U (0,1) için Mersenne-Twister algoritmasını kullanın
Guassian numaraları için standart normal dağılım işlevinin sayısal ters çevrilmesini kullanın.

Bunu kolayca kontrol edebilirsiniz, viz.

> RNGkind()
[1] "Mersenne-Twister" "Inversion"

Varsayılan jeneratörü Super-Duper, Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry veya hatta kullanıcı tarafından sağlanan bir PRNG gibi diğer PRNG'lerle değiştirmek mümkündür. Daha fazla bilgi için? RNGkind'e bakın. Hiç varsayılan PRNG'yi değiştirmem gerekmedi.

C GSL kütüphanesi kullanan Mersenne-Twister varsayılan olarak.

— csgillespie
kaynak

İkinci noktanızdan emin misiniz, CDF'yi ters çevirerek normal rasgele değişkenler üretiyor musunuz? Normal CDF'nin tersi değerlendirmek oldukça pahalı bir fonksiyondur. Box-Muller'in yönteminin daha hızlı olacağını düşünüyorum. Daha hızlı hala Marsaglia'nın normal üretmek için ziggurat yöntemi olurdu.

— John D. Cook

Bunu da şüpheli buluyorum. Marsaglia'nın Ziggurat'ı Matlab'da varsayılan ve Matlab'ın rasgele sayı üretme alanında R'den daha iyi olduğunu düşünemiyorum.

— shabbychef

@John Gerçekten de, polar yöntem R'de mevcuttur, setRNG paketine bakın.

— chl

6

Mersenne Twister ben rastlamak ve şimdi daha önce kullandım biridir.

— Amos
kaynak

örneğin, Python ( j.mp/9TVyhv ), Perl ( j.mp/by85El ), Oktav ( j.mp/aVQ5Xz ), Clojure ( j.mp/dkj9Z9 , varsayılan değil), Haskell ( j.mp/aWK7kK ), lua ( j.mp/bSD2vO ) veya hatta SQL ( genel bakış için j.mp/aOPJMW ) :-)

— chl

3

George Marsaglia tarafından tasarlanan Xorshift PNG. Süresi (2 ^ 128-1) Mersenne-Twister'dan çok daha kısadır, ancak algoritmanın uygulanması çok basittir ve kendini paralelleştirmeye borç verir. DSP çipleri ve Nvidia'nın Tesla gibi çok çekirdekli mimarilerde iyi performans gösterir.

— brotchie
kaynak

Bu GPU'lara uygulamak için iyi olur mu? Ayrıntılar, referanslar için bağlantı?

— DarenW

2

Thomas, Howes, Luk - 2009 - Rastgele sayı üretimi için CPU'lar, GPU'lar, FPGA'lar ve büyük ölçüde paralel işlemci dizilerinin karşılaştırması. doi.acm.org/10.1145/1508128.1508139 . CPU, GPU, FPGA ve Devasa Paralel İşlemci Dizileri üzerinde çalışan bir dizi PNG'nin tartışması + karşılaştırmaları.

— brotchie

Belki de çoklu akışlı L' Ecuyer'ın RNG'si ( j.mp/bzJSlm )?

— chl

3

at http://prng.di.unimi.it/ Birkaç rasgele sayı üreticilerinin bir atışları TestU01, Zor Ölen ve dieharder yerini yalancı rasgele sayı jeneratörler için modern test seti kullanılarak test bulabilirsiniz. Seçebilir ve seçebilirsiniz.

— seba
kaynak