Tam yeterli istatistikler nelerdir?

Yeterli istatistiği tam olarak anlamakta sorun mu yaşıyorsunuz?

Let yeterli istatistiği olabilir.$T=\Sigma x_i$

Eğer olasılık 1, bir fonksiyonu , daha sonra tam bir yeterli istatistik olur.$E[g(T)]=0$$g$

Peki bu ne anlama geliyor? Üniforma ve Bernoulli örnekleri gördüm (sayfa 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf ), ancak sezgisel değil, entegrasyonu görmekle daha çok karıştım.

Birisi basit ve sezgisel bir şekilde açıklayabilir mi?

Esasen, istatistiğin önemsiz olmayan işlevlerinin sabit ortalama değere sahip olmadığı anlamına gelir.

Bu kendi içinde çok aydınlatıcı olmayabilir. Belki de böyle bir düşüncenin faydasına bakmanın bir yolu Lehmann-Scheffé teoremiyle bağlantılıdır (Cox-Hinkley, Teorik İstatistikler, s. 31): "Genel olarak, yeterli bir istatistik sınırlı bir şekilde tamamlanmışsa, minimal yeterlidir. Bunun tersi yanlış. "

$T$$\theta$$\theta$

$T(x)$$Q(\theta)$$R_k$