Sinir ağını borsada işlem yapmak için kullanma

Sinir ağları alanına daldım ve onlarla büyülendim.

Sonunda borsalarda ticaret sistemlerini test etmek için bir uygulama çerçevesi geliştirdim ve şimdi ilk sinir ağımı buna uygulayacağım. Çok basit ve ilkel olan, sadece yeni başlayanlar için gerçek ticaret için tasarlanmamıştır.

Sadece yaklaşımımın iyi bir yaklaşım olup olmadığını bilmek istiyorum.

Ve eğer bir şey eksik olduğumu görürseniz (ya da bir şey hakkında yanılıyorum) ya da pazar ticaretinde sinir ağları alanında bir acemiye neyin yardımcı olabileceği hakkında bir fikriniz varsa, bu beni çok mutlu eder :)

40 girdim var, borsadan piyasa değerleri (S&P e-mini ama önemli değil).

Bu 40 giriş için 2 sayı biliyorum.

• Bir satın alma siparişi ile ne kadar para kazanır veya kaybederim
• Bir satış siparişi ile ne kadar para kazanır veya kaybederim

Borsaların nasıl çalıştığı nedeniyle, her iki sayı da negatif / pozitif olabilir, bu da satın alma ve satma için para kaybedebileceğimi / kazanabileceğimi gösterir (bunun nedeni, bir işlemin DURDUR, LIMIT gibi "zarar sınırlayıcı" veya "hedefleme" siparişleri ekleyebilmesidir. farklı davranır).

Ancak bu olursa, hem alım hem de satış emirleri pozitif sayılar verse bile sipariş vermemem gerektiğinin bir göstergesidir.

Kullanmak için en iyi aktivasyon fonksiyonu ... sigmoid şey olduğunu düşünüyorum ama -1 ile 1 arasında bir aralığı (internette birçok isim denir buldum ... bipolar sigmoid, tanh, teğet bir şey ... Ben derin bir matematikçi değilim).

Geri yayılım öğrenme ile ağa 40 giriş için 1 çıkış olduğunu ve bu çıkışın bu rakamlardan biri olduğunu öğretiyorum.

• -1, satış emrinin para kazanacağı, satın almanın para kaybedeceği anlamına gelir
• +1, satınalma siparişinin para kazanacağı, satışın para kaybedeceği anlamına gelir
• 0 alım ve satımın her ikisi de para satacağı / kaybedeceği anlamına gelir, en iyi ticaretten kaçının

Öğrendikten sonra, ağ çıktısının her zaman -1, 1 veya 0'a yakın bir sayı olacağını ve satın alma veya satış eşiğini belirlediğimde bana kalmış.

Bu sinir ağı kullanmanın doğru bir yolu mudur?

İnternetin her yerinde, insanların geri yayılma öğrenme makinesini verdikleri öğrenmenin çıktıları, farklı bir ticari girişin (satın alma veya satma) beklenen para getirisi değil piyasa grafiğinin gelecekteki değerleridir. Bunu kötü bir yaklaşım olarak görüyorum çünkü gelecekteki grafik değerleriyle değil, kazanmak istediğim parayla ilgileniyorum.

Düzenleme: Karar yardımcı olmak için değil, otomatik ticaret için bir sinir ağı kurmak niyetindeyim.

Bu yaklaşımda ciddi kusurlar var.

Birincisi, genellikle kazanan ama kötü kumar olan birçok kumar vardır. Diyelim ki 1 $ kazanma şansınız var$90\%$zaman kaybetmek ve 100 $ kaybetmek$10\%$zaman. Bu, beklenen bir negatif değere sahiptir, ancak sinir ağını eğitme şekliniz, bu tür ters piyango biletleri önermeyi öğretecektir.

İkincisi, borsada büyük bir noktayı kaçırıyorsunuz, ki bu da riski yönetmek. Bir yatırımın fiyatını belirleyen şey sadece getirisi değil, aynı zamanda korunamayan riske karşı getiridir. Yüksek getirili ve yüksek riskli yatırımlar, düşük getirili ve düşük riskli yatırımlardan daha iyi olmayabilir. Risksiz yatırım yapabilmek için:$6\%$ ve borç almak $5\%$, bu çok riskli bir yatırım bulmaktan daha değerli. $60\%$. Negatif getiri oranına sahip bir yatırım, yüksek getiri oranına sahip riskli bir yatırımla güçlü bir şekilde negatif korelasyon gösterirse yine de değerli olabilir. Dolayısıyla, getiri oranı yatırımları değerlendirmek için yetersizdir.

Üçüncüsü, sinir ağlarına da erişimi olan diğer insanlarla rekabet ettiğinizi fark etmelisiniz. Sinir ağlarına dayalı günlük yatırımcılara yönelik birçok ticari program vardır. (Bunlar, karmaşık günlük işlemcilere kendi sistemlerini kullanmaktan daha fazla yazılım satmayı daha karlı bulan kişiler tarafından yapılır.) Bazıları sinirsel ağları içerebilen birçok özel sistem vardır. Göz ardı ettikleri değeri bulmak için bazı avantajlara sahip olmanız gerekir ve bundan bahsetmediniz.

Sinir ağlarının büyük bir hayranıyım, ancak borsadaki sinir ağlarının tipik kullanıcılarının temelleri anlamadığını ve para yakmadığını düşünüyorum.

Tek bir insan bunu asla görmeyebilir, ancak yine de kendilerini hem finans hem de bilgisayar bilimlerine dalmış olarak gören biri olarak girdi vermek istiyorum.

Bir sinir ağının hisse senedi alım satımında başarılı olamayacağını asla söylemeyeceğim, ancak bir insanın hisse senetlerinin nasıl işlem gördüğü ile bir sinir ağının hisse senedi alım satımı arasındaki farkları düşünmeniz gerekir. Ortalama bir tüccar bilinçsizce basit bir alım, tutma, satış kararı verirken yüzlerce faktörü dikkate alır.

• Son Haberler
• Son kazanç / finansal
• Ekonomik göstergeler (faiz oranları, kredi temerrütleri, politika)
• Endüstri rakipleri

Bu yüzden böyle devam ediyor ve eminim ki hisse senedi ticareti yapan insanların yarısından fazlası ölçütleri geçmiyor. Sinir ağı, girdi eksikliği nedeniyle insandan daha iyi bir karar vermek için gerçekten mücadele edecek. Birinin yüzüne bakmak ve "Oh, bu Bobby John" demek, yatırım yapmak ve yatırım kararı almaktan çok daha kolay ve bazı ağlar yüzleri seçmek için mücadele ediyor. Muhtemelen 40+ 150 IQ inek, Renaissance Technology veya DE Shaw & Co'da sinir ağlarının ticaret stoklarının nasıl yapılacağını anladı, ama zamanımı boşa harcamam. EDGAR'ın temel eğilimlerini veya hurda finansal verilerini seçmek için programlar almaya devam edin.

Bu eski bir iş parçacığı olduğunu fark, ama sadece kimse üzerinde tökezlemek durumunda, OP yapmak için gereken ne istediği alanı aşağı 0-1 boşluk içine ezmek oldu. yani sadece -1 = 0.0, 0 = 0.5 ve 1 = 1'i yeniden eşleştirin. O zaman sadece standart lojistik sigmoid aktivasyon fonksiyonunu kullanabilirsiniz.