Uyarlanabilir bir kopula nedir?

9

Temel sorum şu: Uyarlanabilir bir kopula nedir?

Bir sunumdan slaytlarım var (ne yazık ki, slaytların yazarına uyarlamalı kopulalar hakkında soru soramıyorum) ve bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. bu ne için iyi?

Slaytlar şunlardır: SL1 sl2 Sonra slaytlar bir değişim noktası Testi ile devam eder. Bunun ne olduğunu ve neden kopulalarla bağlantılı olarak buna ihtiyacım olduğunu merak ediyorum.

Slaytlar, adaptif olarak tahmin edilen bir parametre grafiğiyle sona erer: sl3 sl4

Bu, tahminlerimin geride kaldığını gösteriyor. Başka herhangi bir yorum, yorum harika olurdu!

data-visualization copula

— Copuleros
kaynak

1

Bu görünüm seçilen aralıkların veya başka bir şeyin sonucu olabilir. Burada gerçekten çok az şey var. "Tahminlerim" dediğinizde, tasvir edilen tahminlerin size ait olduğunu, ancak daha önce sorunuz slaytların başka birine ait olduğunu önerir. Tahminler sizin midir ve değilse neden onlara siz de diyorsunuz?

— Glen_b

1

@ Glen_b hayır, sadece kendi bakış açımdan konuşuyordum, bu yüzden bunlar benim tahminlerim değil.

— Copuleros

1

Bence bu bağlamda uyarlanabilirlik sadece yuvarlanan temelde yeniden tahmin anlamına gelir. Bu nedenle, bir değişiklik noktası olana kadar parametre değişmemelidir. Ardından, ikinci parametre değiştiği için gerçek parametre artar ve sabit kaldıktan sonra sabit kalır. Tahmini parametre, gerçek parametreye kıyasla değerlendirilir: Değişim noktasını ne kadar hızlı alır? Yeni ortama ne kadar hızlı adapte oluyor?

— user1690846
kaynak

1

Yuvarlama esasına göre yeniden tahmin anlamına gelir. Bununla birlikte, Patton (2006) tarafından icat edilen ve çeşitli zorlama denklemleri olan diğerleri tarafından ve daha yeni stokastik otoregresif kopula (SCAR) ile genişletilmiş mükemmel parametrik dinamik kopulalar olduğunda neden bunu yapmak isteyeyim. Burayı okuyun [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].

— user2763361
kaynak