Verilen ve korelasyon katsayısı ile normal rasgele değişkenler nasıl lognormal rasgele değişkenler aşağıdaki arasındaki korelasyonu bulurum, ve ?
Şimdi, eğer ve , burada ve standart normalleri lineer transformasyon özelliği vardır, elde ederiz:
Şimdi, buradan ve Y 2 arasındaki korelasyonu hesaplamak için nasıl gidilir ?
@ user862, ipucu: iki değişkenli normalin karakteristik işlevini kullanın.
—
mpiktas
Bkz. Denklem (11), stuart.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/… (ancak korkunç dizgiye dikkat edin).
—
whuber