Çok modelli çıkarım konusunda Burnham-Anderson kitabı önerilebilir mi?

R'nin öngörme paketindeki AIC'den AICc'ye yapılan varsayılan model seçim istatistiğindeki son değişikliklerin motive ettiği gibi, ikincisinin gerçekten nerede olursa olsun geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Bu konuda bir dizi sorum var ve işte birincisi.

AIC'yi her yerde AICc ile değiştirmenin , burada özetlendiği gibi, Burnham ve Anderson'ın (istatistikçi olmayanlar ) (1) 'deki iyi bilinen kitabın önerdiğini biliyorum . Kitap bazen eleştirmen olmayan bir şekilde genç istatistikçiler tarafından anılır, örneğin Rob Hyndman'ın bu blog yazısına yaptığı yorumlara bakın , ancak istatistikçi Brian Ripley radikal olarak farklı bir şekilde tavsiye etti:

“Burnham and Anderson (2002) is a book I would recommend people NOT read until 
they have read the primary literature. I see no evidence that the authors have 
actually read Akaike’s papers." [quoted from [AIC MYTHS AND MISUNDERSTANDINGS][4] by
Burnham-Anderson]

Bu ne kadar takip ediyor Ripley yazıyor AIC ve uyarı ciddiye alınması gerektiğini, ilgili teorisi üzerine. Hem Akaike'ın kendi gazetelerinden oluşan iyi bir koleksiyonum hem de Burnham-Anderson kitabım var. Sonunda kitabın kalitesi hakkında kendi fikrim olacak, ama aynı zamanda genç ve yaşlı istatistikçiler topluluğunun bunun hakkında ne düşündüğünü bilmek de yardımcı olacak. Özellikle, kitabı AIC'yi model seçimi için kullanma hakkında yararlı bir bilgi özeti olarak açıkça öneren istatistik profesörleri (veya istatistiklerin diğer iyi öğrencileri) var mı?

Referans:

(1) Burnham, KP & Anderson, DR Model seçimi ve çok modelli çıkarım: pratik bir bilgi-teorik yaklaşım Springer, 2002

PS. "Dr.Burnham'ın bir doktora istatistikçisi" olduğunu belirten son "cevap" a yanıt olarak bu açıklamayı eklemek istiyorum. Evet, kendi başına bir istatistikçi, ASA Üyesi ve ASA'dan Seçkin Başarı Madalyası da dahil olmak üzere çok sayıda profesyonel ödülün sahibi. Ama kim olmadığını söylüyor? Yukarıda söylediğim tek şey, bir çift yazar olarak istatistikçi değil ve kitabın bu gerçeği yansıttığıdır.

OP, belirli bir kitabın özellikle AIC ve AICc tartışmasına ilişkin olarak yüksek kalitede olup olmadığını değerlendirmek için yüksek kaliteli istatistikçilerin yüksek kaliteli bir anketini arıyor gibi görünüyor. Bu site özellikle sistematik araştırmalara yönelik değildir. Bunun yerine altta yatan soruyu doğrudan ele almaya çalışacağım.

AIC ve AICc, modelleri model uygunluğu (olasılık açısından) ve overfit (parametre sayısı açısından) arasındaki buluşsal bir dengeye göre puanlar. Bu dengede, AICc parametre sayısı üzerinde biraz daha büyük ceza verir. Bu nedenle, AICc her zaman en iyi AIC modelinin karmaşıklığına eşit veya daha az karmaşıklığa sahip modeller lehine tavsiye eder. Bu anlamda, türevlerinin altında yatan korkunç derecede karmaşık argümanlara rağmen, ikisi arasındaki ilişki çok basittir.

AIC ve AICc, aday bilgi kriterleri alanından sadece ikisidir ve BIC ve DIC belki de önde gelen alternatiflerdir. BIC, çoğu durumda AIC veya AICc'den çok daha muhafazakardır (çok sayıda model parametresini cezalandırmak). Hangi ölçütün en iyi olduğu sorusu gerçekten probleme özgüdür. Güçlü örneklem dışı tahminin gerekli olduğu durumlarda meşru bir şekilde son derece muhafazakar bir kriter tercih edilebilir.

FWIW, yakalama-yeniden yakalama modellerindeki tahmin hatası üzerinde yapılan kapsamlı simülasyon çalışmalarında AICc'nin muhafazakarlık düzeyinin AIC'ye göre tipik olarak tercih edilebilir olduğunu gördüm .