Sıra korelasyonu için ARMA eşdeğeri var mı?

ARMA / ARIMA modellerinin iyi çalışmadığı son derece doğrusal olmayan verilere bakıyorum. Yine de, bazı otokorelasyon görüyorum ve doğrusal olmayan otokorelasyon için daha iyi sonuçlar elde ettiğinden şüpheleniyorum.

1 / Rütbe korelasyonu için PACF'ye eşdeğer mi? (R? cinsinden)

2 / doğrusal olmayan / sıralama korelasyonu için bir eşdeğer ARMA modeli var mı (R? 'Da)

IMPO iyi bir cevap olduğu için mpiktas'ın yorumuyla cevap vermek.

ARMA modelleri bağlamında doğrusal olmamaya verilen genel cevap ARCH / GARCH modelleridir. İlk sorunuz için, muhtemelen sıra korelasyon kavramlarını kullanarak PACF oluşturmak mümkündür, muhtemelen bağımsız bileşen analizine kaybolacaktır. İkincisi için cevap muhtemelen hayırdır, ancak Bardet ve Wintenberger tarafından çok boyutlu nedensel süreç için yarı maksimum olasılık tahmin edicisinin bu Asimptotik normalliği ilgi çekici olabilir, çünkü doğrusal olmayan spesifikasyonu içerir ve ARMA bunun bir alt sınıfıdır.