Bana, ilk aşamanın bir probit ve ikinci aşamanın bir OLS olduğu iki aşamalı bir IV regresyonu yürütmenin mümkün olduğu söylendi. İlk aşama bir probit ise, ikinci aşama bir probit / poisson modeli ise 2SLS kullanmak mümkün müdür?
Bana, ilk aşamanın bir probit ve ikinci aşamanın bir OLS olduğu iki aşamalı bir IV regresyonu yürütmenin mümkün olduğu söylendi. İlk aşama bir probit ise, ikinci aşama bir probit / poisson modeli ise 2SLS kullanmak mümkün müdür?
Yanıtlar:
Size önerilenlere bazen yasaklanmış bir regresyon denir ve genel olarak çıkar ilişkisini tutarlı bir şekilde tahmin etmezsiniz. Yasak gerilemeler sadece pratikte nadiren yapılan çok kısıtlayıcı varsayımlar altında tutarlı tahminler üretir (bkz. Örneğin Wooldridge (2010) "Panel Verilerinin Kesitinin Ekonometrik Analizi", s. 265-268).
Sorun, ne koşullu beklentiler operatörünün ne de doğrusal projeksiyonun doğrusal olmayan fonksiyonlar taşımasıdır. Bu nedenle, yalnızca birinci aşamadaki bir OLS regresyonunun, artıklarla ilişkisiz olan takılmış değerler üretmesi garanti edilir. Eğer daha ayrıntılı (aynı zamanda daha teknik) kanıt istiyorsanız bu için bir kanıt, Greene (2008) "Ekonometrik Analizi" bulunabilir veya olabilir, sen bir göz olabilir notları s Jean-Louis Arcand tarafından. 47 ila 52.
Yasak gerilemeyle aynı nedenden ötürü, 2SLS'yi probitle taklit etme gibi görünen bu iki aşamalı prosedür tutarlı tahminler üretmeyecektir. Bunun nedeni, beklentilerin ve doğrusal projeksiyonların doğrusal olmayan fonksiyonlar üzerinden gerçekleşmemesi. Wooldridge (2010), bölüm 15.7.3, sayfa 594, bunun için ayrıntılı bir açıklama sağlar. Ayrıca ikili bir endojen değişken ile probit modellerini tahmin etmek için uygun prosedürü açıklar. Doğru yaklaşım maksimum olasılığı kullanmaktır, ancak bunu elle yapmak tam olarak önemsiz değildir. Bu nedenle, bunun için hazır bir paket içeren bazı istatistiksel yazılımlara erişiminiz olması tercih edilir. Örneğin, Stata komutu ivprobit( maksimum olasılık yaklaşımını da açıklayan bu komut için Stata kılavuzuna bakın ) olacaktır.
Enstrümantal değişkenlerle probit arkasındaki teori için referanslara ihtiyacınız varsa, örneğin bakınız:
Son olarak, farklı tahmin yöntemlerini birinci ve ikinci aşamalarda birleştirmek, kullanımlarını haklı kılan teorik bir temel olmadığı sürece zordur. Bu, bunun mümkün olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, Adams ve ark. (2009) yasak regresyon problemine düşmeden probit "birinci aşama" ve OLS ikinci aşamaya sahip oldukları üç aşamalı bir prosedür kullanmışlardır. Genel yaklaşımları:
Benzer bir prosedür, Statalist'te bir Tobit birinci aşaması ve Poisson ikinci aşaması kullanmak isteyen bir kullanıcı tarafından uygulandı ( buraya bakın ). Aynı düzeltme, tahmin probleminiz için de uygun olmalıdır.
daha ayrıntılı (ama aynı zamanda daha teknik) bir kanıt istiyorsanız, Jean-Louis Arcand'ın notlarına bir göz atabilirsiniz. 47 ila 52.
Durum böyle görünmüyor. Arcand tartışması işlevsel formla ilgili değildir; bunun yerine, bu, birinci aşamaya ve ikinci aşama modellerine göre farklı eş değişken kümelerinin dahil edilmesiyle ilgilidir. "Kelimelerde, doğru 2SLS prosedürü, ilk aşamada indirgenmiş formda yapısal eşitlikte görünen tüm eksojen eş değişkenleri de içerir. Yasak regresyon bunların bir kısmını veya tümünü dışarıda bırakmayı içerir."
Orijinal soruya geri dönersek, ilk aşama için bir OLS ve ikinci aşama için probit kullanmanızı tavsiye ederim. Bu teknik olarak önyargılı olsa da, IV olmayan yaklaşımdan daha az önyargılı olması muhtemeldir (iyi bir enstrümanınız olduğu varsayılarak).