«lars» etiketlenmiş sorular

5
Büzülme yöntemleri hangi sorunu çözer?
Tatil mevsimi bana İstatistiksel Öğrenme Elemanları ile ateşin yanında kıvrılma fırsatı verdi . (Sık) bir ekonometri perspektifinden gelince, sırt regresyonu, kement ve en düşük açılı regresyon (LAR) gibi büzülme yöntemlerinin kullanımını kavramakta güçlük çekiyorum. Tipik olarak, parametrenin kendilerini tahmin etmesini ve yansızlık veya en azından tutarlılığı elde etmekle ilgilenirim. Büzülme …

5
Değişken seçimi için R 'de larass (veya glmnet) paketinden LASSO kullanımı
Bu soru biraz basit gelirse özür dilerim. R'da çoklu lineer regresyon modeli için LASSO değişken seçimini kullanmaya çalışıyorum, biri kategorik (15 soruna neden olur?) Olan 15 öngörücüm var. ve ayarlarımı yaptıktan sonra aşağıdaki komutları kullanıyorum:yxxxyyy model = lars(x, y) coef(model) Benim sorunum kullandığım zaman coef(model). Bu, her seferinde bir ekstra …


2
LASSO / LARS ve genel - özel (GETS) yöntemi
Merak ediyorum, LASSO ve LARS model seçim yöntemleri, temelde sadece adım adım ileri seçimin varyasyonları olsa da (bu yüzden yol bağımlılığından muzdarip) neden bu kadar popüler? Benzer şekilde, model seçimi için General to Specific (GETS) yöntemleri, adım adım regresyon probleminden muzdarip olmadıkları için neden LARS / LASSO'dan daha iyi olsalar …

2
Çapraz doğrulama ile glmnet paketindeki Sapma ölçümünün tam tanımı?
Mevcut araştırma için Binom bağımlı bir değişkene R glmnet paketi aracılığıyla Kement yöntemini kullanıyorum. Glmnet'te optimal lambda çapraz validasyon yoluyla bulunur ve ortaya çıkan modeller çeşitli ölçümlerle karşılaştırılabilir, örneğin yanlış sınıflandırma hatası veya sapma. Benim sorum: glmnet'te sapma tam olarak nasıl tanımlanır? Nasıl hesaplanır? (Friedman ve ark.'nın "Koordinat İniş Yoluyla …

1
R - Kement Regresyonu - regresör başına farklı Lambda
Aşağıdakileri yapmak istiyorum: 1) beta katsayılarını elde etmek için OLS regresyonu ( süresi yoktur) ; regresyon için kullanılan değişkenleri ifade eder. Bunu tarafından yapıyorum jb*jbj∗b_{j}^{*}jjj lm.model = lm(y~ 0 + x) betas = coefficients(lm.model) 2) Kriminal regresyon ceza süresi ile, seçim kriterleri tarafından verilen Bayes Bilgi Kriterleri (BIC) olacaktır. λj= …
11 r  regression  glmnet  lars 
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.