İşte optimizasyondan zarif bir örnek: Çarpanların Alternatif Yön Yöntemi (ADMM) algoritması.
İki değişkenin (değişkenlerin kendileri vektör olabilir) ayrık ve dışbükey bir nesnel işlevi ve iki değişkeni birleştiren doğrusal bir kısıtlama göz önüne alındığında:
minf1(x1)+f2(x2)
s.t.A1x1+A2x2=b
Bu optimizasyon problemi için Artırılmış işlevi daha sonra
Lρ(x1,x2,λ)=f1(x1)+f2(x2)+λT(A1x1+A2x2−b)+ρ2||A1x1+A2x2−b||22
ADMM algoritması kabaca bu optimizasyon problemi için artırılmış Lagrangian fonksiyonunda bölünmüş bir "Gauss-Seidel" i yaparak, ilk önce ( kalırken en aza indirilmesiyle çalışır. sabit), daha sonra en aza indirerek ile ilgili olarak (iken sabit kalır), daha sonra güncellenmesi ile . Bu döngü durma kriterine ulaşılıncaya kadar devam eder.Lρ(x1,x2,λ)x1x2,λLρ(x1,x2,λ)x2x1,λλ
(Not: Eckstein gibi bazı araştırmacılar, Gauss-Siedel bölme görünümünü proksimal operatörler lehine atar; örneğin, bkz. Http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2012/32_2012.pdf )
Dışbükey problemler için, bu algoritmanın bir araya geldiği kanıtlanmıştır - iki değişken kümesi için. Bu üç değişken için geçerli değildir. Örneğin, optimizasyon problemi
minf1(x1)+f2(x2)+f3(x3)
s.t.A1x1+A2x2+A3x3=b
Tüm dışbükey olsalar bile , ADMM benzeri yaklaşım (her bir değişkenine göre Artırılmış Lagrangiyen'i minimize etmek , daha sonra çift değişkeni güncellemek ) bu makalede gösterildiği gibi birleştirme garantisi verilmez.fxiλ
https://web.stanford.edu/~yyye/ADMM-final.pdf