1
Normal Runge – Kutta yöntemlerinin SDE'lere genelleştirilemeyeceği kolayca anlaşılabilir bir argüman mı?
Stokastik diferansiyel denklemlerin (SDE) çözülmesine naif bir yaklaşım: düzenli çok adımlı Runge – Kutta yöntemini kullanır, Altta yatan Wiener sürecinin yeterince ince bir takdir yetkisini kullanmak, Runge – Kutta yönteminin her adımını Euler – Maruyama'ya benzetir. Şimdi, bu birden fazla seviyede başarısız oluyor ve nedenini anlıyorum. Ancak şimdi Runge-Kutta yöntemleri …