2
Kalman tahminlerinin Gauss gürültüsü altında istatistiksel özellikleri
Bağımsız Gauss durumuna ve çıkış gürültülerine ve başlangıç durumu için mükemmel tahminlere sahip doğrusal bir durum uzayı modeli için Kalman tahminlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığı: neredeE(x^k|k−xk)=0E(x^k|k−xk)=0 E(\hat{x}_{k|k} - x_k) = 0 Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)?Pk|k=Var(x^k|k−xk), or Var(x^k|k), or Var(xk)? P_{k|k} = Var(\hat{x}_{k|k} - x_k),\text{ or }Var(\hat{x}_{k|k}),\text{ or }Var(x_k) …