Cevabımın özeti. Markov zincir modellemeyi severim ama "geçici" yönü özlüyor. Diğer yandan zamansal yöne odaklanmak (örneğin ortalama süreSadece geçiş olasılığını tahmin ettiğiniz ve belirli bir durumda harcanan zamanı ölçtüğünüz durumdan bir ara. Umarım bu yardım.−1
(VDi)i≥1(Si)i≥1
Yt=Y+t−Y−t
Y+t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=1 and Y−t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=−1
ϵ
λϵt=limdt→01dtP(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)
ϵ−+FtFt=σ(Y+t,Y−t,VD1,…,VDY+t+Y−t,S1,…,SY+t+Y−t)
ancak sorunuzun satırları boyunca, bence
Bu, için deterministik bir dizinin olduğu anlamına gelir öyle ki .
P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)=P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Yt)
ϵ=+,−(μϵi)i∈Zλϵt=μϵYt
Bu formalizmin içinde, sorunuzu şu şekilde yeniden sorgulayabilirsiniz: "muhtemelen " olabilir (veya en azından verilen eşik).μ+−1−μ+0>0
Bu varsayım altında, üzerinde [ ] ile [homojen bir markov işlemi] [3] olduğunu, tarafından verilen jeneratör ile göstermek kolaydır.YtZQ
∀i,j∈ZQi,i+1=μ+iQi,i−1=μ−iQii=1−(μ+i+μ−i)Qij=0 if |i−j|>1
Soruyu cevaplamak (istatistiksel problem için azami olasılık tahminini önermek yoluyla)
Bu reformdan, problemin çözülmesi tahmin edilerek ve değerleri test edilerek yapılır. Genellik kaybı olmadan indeksini düzeltip unutalım . Tahmini (ve ) gözlemlenmesi uppon yapılabiliri μ + μ -(μ+i)iμ+μ−
T j(T1,η1),…,(Tp,ηp) uzunlukları olan ve olarak geçirilen süre (yani birbirini izleyen zaman ve) olduğunu soru upvoted ise, bu downvoted ve eğer bu gözlem son durum ise.TjjthpiYt=iηj+1−10
Eğer gözlem son durumuyla davayı unutursanız, Mentionned çiftler bağlı olan bir dağıtımdan iid ve o kadar dağıtılır: Exp bir üstel dağılımı ve rastgele var olan ( olup + veya 1) maksimum fark eden bağlı olarak değişebilir. Ardından, aşağıdaki basit lemayı kullanabilirsiniz (kanıtı basittir):μ+iμ−i(min(Exp(μ+i),Exp(μ−i)),η)η
Lemma Eğer ve , ve . X+⇝Exp(μ+)X−⇝Exp(μ−)T=min(X+,X−)⇝Exp(μ++μ−)P(X+1<X−)=μ+μ++μ−
Bu , nın yoğunluğunun şu şekilde verildiği anlamına gelir :
burada için bir üstel rasgele değişkenin yoğunluk işlevidir parametresiyle . Bu ifadeden, ve maksimum olasılık tahmincisini türetmek kolaydır :f(t,ϵ)(T,η)
f(t,ϵ)=gμ++μ−(1(ϵ=+1)∗μ++1(ϵ=−1)∗μ−μ++μ−)
gaa>0aμ+μ−
(μ^+,μ^−)=argminln(μ−+μ+)((μ−+μ+)∑i=1pTi+p)−p−ln(μ−)−p+ln(μ+)
buradave.
p−=|i:δi=−1|p+=|i:δi=+1|
Daha gelişmiş yaklaşımlar için yorumlar
Ne zaman acount durumlarda içine almak istiyorsanız son gözlenen durumdur (kesinlikle zeki birisi içinde gidince çünkü biraz Biti reasonning değiştirmek zorunda, bu son puan ... genellikle). Karşılık gelen sansür nispeten klasik ...i−1
Muhtemel başka bir yaklaşım da olabilir
- Zamanla azalan bir yoğunluğa sahip olmak
- Son oylamadan bu yana harcanan zamanla azalan bir yoğunluğa sahip olmak (bunu tercih ederim. Bu durumda, yoğunluğun nasıl azaldığını modellemenin klasik bir yolu vardır ...
- Sen varsaymak isteyebilirsiniz sorunsuz fonksiyonudurμ+ii
- .... başka fikirler önerebilirsin!