normal dağılım:
Bilinen varyansla normal bir dağılım alın. Genelliği kaybetmeden bu varyansı 1 olarak alabiliriz (her bir gözlemi varyansın kareköküne bölerek). Bunun örnekleme dağılımı vardır:
p(X1...XN|μ)=(2π)−N2exp(−12∑i=1N(Xi−μ)2)=Aexp(−N2(X¯¯¯¯−μ)2)
Burada sadece verilere bağlı bir sabittir. Bu örneklem ortalamasının popülasyon ortalaması için yeterli bir istatistik olduğunu göstermektedir. Önceden birörnek kullanırsak, için arka dağılım şöyle olacaktır:Aμ
(μ|X1...XN)∼Normal(X¯¯¯¯,1N)⟹(N−−√(μ−X¯¯¯¯)|X1...XN)∼Normal(0,1)
Yani güvenilir bir aralık şu şekildedir:1−α
(X¯¯¯¯+1N−−√Lα,X¯¯¯¯+1N−−√Uα)
Burada ve standart normal rasgele değişken öyle seçilir ki tatmin:LαUαZ
Pr(Lα<Z<Uα)=1−α
Şimdi bir güven aralığı oluşturmak için bu "çok önemli miktardan" başlayabiliriz. Sabit için örnekleme dağılımı standart normal dağılımdır, dolayısıyla bunu yukarıdaki olasılıkla değiştirebiliriz:N−−√(μ−X¯¯¯¯)μ
Pr(Lα<N−−√(μ−X¯¯¯¯)<Uα)=1−α
Sonra için çözmek için yeniden düzenleyin ve güven aralığı güvenilir aralık ile aynı olacaktır.μ
Ölçek parametreleri:
Ölçek parametreleri için, pdf'ler biçimindedir . Biz sunar , karşılık gelir . Ortak örnekleme dağılımı:p(Xi|s)=1sf(Xis)(Xi|s)∼Uniform(0,s)f(t)=1
p(X1...XN|s)=s−N0<X1...XN<s
Buradan (gözlemlerin maksimumu) değerine eşit olmak için yeterli istatistiği buluyoruz . Şimdi örnekleme dağılımını buluyoruz:Xmax
Pr(Xmax<y|s)=Pr(X1<y,X2<y...XN<y|s)=(ys)N
Şimdi bunu alarak parametreden bağımsız hale getirebiliriz . Bu, "döner miktar" ile verilir anlamına gelir ile olan dağılımı. Böylece, beta miktarlarını kullanarak seçebiliriz :y=qsQ=s−1XmaxPr(Q<q)=qNbeta(N,1)Lα,Uα
Pr(Lα<Q<Uα)=1−α=UNα−LNα
Ve önemli miktarı değiştiriyoruz:
Pr(Lα<s−1Xmax<Uα)=1−α=Pr(XmaxL−1α>s>XmaxU−1α)
Ve güven aralığımız var. Jeffreys ile Bayesian çözüm için önce:
p(s|X1...XN)=s−N−1∫∞Xmaxr−N−1dr=N(Xmax)Ns−N−1
⟹Pr(s>t|X1...XN)=N(Xmax)N∫∞ts−N−1ds=(Xmaxt)N
Şimdi güven aralığını ekliyoruz ve güvenilirliğini hesaplıyoruz
Pr(XmaxL−1α>s>XmaxU−1α|X1...XN)=(XmaxXmaxU−1α)N−(XmaxXmaxL−1α)N
=UNα−LNα=Pr(Lα<Q<Uα)
Ve presto, güvenilirliğine ve kapsamına sahibiz .1−α