Gibbs örneklemesi nasıl elde edilir?


12

Aslında bunu sormakta tereddüt ediyorum, çünkü korkarım diğer sorulara veya Gibbs örnekleminde Wikipedia'ya yönlendirileceğim, ancak eldeki şeyi tarif ettikleri hissine sahip değilim.

Koşullu olasılık verildiğinde : p ( x | y ) y = y 0 y = y 1 x = x 0 1p(x|y)

p(x|y)y=y0y=y1x=x01426x=x13446

Ve koşullu olasılık : p ( y | x ) y = y 0 y = y 1 x = x 0 1p(y|x)

p(y|x)y=y0y=y1x=x01323x=x13747

Ortak olasılık :funique=p(x,y)

p(x,y)y=y0y=y1p(x)x=x0a0a1c0x=x1a2a3c1p(y)b0b1

842+3

a0+a1+a2+a3=1b0+b1=1c0+c1=1

Hem de:

14b0=a034b0=a226(1b0)=a146(1b0)=a313c0=a023c0=a137(1c0)=a247(1c0)=a3

Hızlı bir şekilde çözüldüc0=34b023c0=a124b0=a126(1b0)=a1b0=25

p(x,y)y=y0y=y1p(x)x=x0110210310x=x1310410710p(y)410610

Şimdi, sürekli davaya gidiyoruz. Aralıklara gitmek ve yukarıdaki yapıyı dokunmadan tutmak düşünülemez (bilinmeyenlerden daha fazla denklemle). Ancak, rastgele değişkenlerin (nokta) örneklerine gittiğimizde ne olur? Örnekleme nasıl yapılır

xap(x|y=yb)ybp(y|x=xa)

p(x,y)a0+a1+a2+a3=1XYp(x,y)dydx=1Yp(y|x)dy=1. Kısıtlamaları yazabilir ve Gibbs örneklemesini ilk prensiplerden çıkarabilir miyiz?

Bu yüzden, basit olan Gibbs örneklemesinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgilenmiyorum, ancak nasıl türetileceği ve tercihen çalıştığını nasıl kanıtlayacağımla ilgileniyorum (muhtemelen belirli koşullar altında).

Yanıtlar:


9

p(x)p(x)=ip(xix<i,x>i)p(xix<i,x>i),
x , bunu asla kendim için bu amaçla kullanmadım. Bu konuda daha fazla bilgi için Julian Besag'un çalışmalarına bakardım.

p

(x0,y0)p(x0,y0)x1p(x1y0) , sonra

(x1,y0)p(x0,y0)p(x1y0)dx0=p(x1y0)p(y0)=p(x1,y0).

Yani, güncelleniyorx şartlı örnekleme ile numunenin dağılımını değiştirmez.

p(x)>0


Uyumluluk konusunda ilginç bir problem. Şimdi uyumluluk ve teklik oluşturmak için "oran matrisi" kullanan "Sonlu Ayrık Koşullu Dağılımların Uyumluluğu" nu (Song ve diğerleri) kontrol ediyorum. Dolayısıyla, Gibbs bu kısıtlamalardan türetilemez çünkü başlangıç ​​için zorlanmazlar. Koşullu dağılımlar örneğin uyumsuzsa bazı uygunsuz eklem dağılımlarını (toplam> 1) döndürebileceğini hayal edebilirim. Ancak bir şekilde, yaptığım şeyin deterministik bir şey, Radon dönüşümüne benzer bir şey olduğunu hissediyorum. Gibbs örneklemesi çok ... kirli görünüyor.
Anne van Rossum
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.