Bayes ekonometri ders kitabı

14

Bayes ekonometrisi üzerine teorik olarak titiz bir ders kitabı arıyorum.

Her cevap için bir çalışma önermek istiyorum, böylece öneriler ayrı ayrı yukarı veya aşağı oylanabilir.

bayesian econometrics references

6

Bayesian Ekonometri , Gary Koop (2003) tarafındantavsiye ettiğim alanın modern ve titiz bir kapsamıdır. Ayrıca bir alıştırma kitabı ile tamamlanmıştır:Gary Koop, Dale J. Poirier ve Justin L. Tobias (2007) tarafından yapılan Bayes Ekonometrik Yöntemleri (Ekonometri Alıştırmaları ).

— Xi'an
kaynak

4

Bu kitapların her ikisi de eşlik eden MATLAB programları ile birlikte gelir, bu yüzden uygulamalı iş yapan insanlar için de yararlıdır.

— Graeme Walsh

4

Gelman ve ark.'nın "Bayesci Veri Analizi" ni öneriyorum :

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Bayesci Veri Analizi , Üçüncü Baskı. New York: Chapman ve Hall / CRC.

— Lauren Goodwin
kaynak

6

Bayes Analizi müthiş bir kitap. Ancak, bir ekonometri ders kitabı olarak sınıflandırılmaz.

— Xi'an

3

Ekonometride Bayesci Çıkarımlara Giriş

yazan Arnold Zellner (1971)

Kapaktan:

"Bu, ekonometride modellere ve problemlere Bayesci bakış açısından bakılan ilk kitaptır. [M] Bayesci ve Bayesci olmayan sonuçların karşılaştırmaları sunulacaktır. [...] Ekonometride Bayesci Çıkarım'a bir giriş yapılacaktır. lisansüstü düzeydeki öğrenciler için Bayesian Ekonometrisi için bir rehber olarak ve araştırmacılar için bir referans hacmi olarak değeri. "

— Graeme Walsh
kaynak

1

Büyük referans, ön hesaplamalı çağda yazıldığı gibi bir ders kitabı için biraz (?) Modası geçmiş.

— Xi'an

1

Kabul; kitap eskidir ve örneğin Bayesci Model Ortalaması gibi daha modern hesaplama açısından yoğun teknikleri kapsamaz. Bununla birlikte, sahip olduğum tüm Bayes Ekonometri kitaplarından, Zellner'ın bu klasik eserinden bildiklerimin cesaretlerini öğrendim. İlginçtir, sayısal entegrasyon için birkaç FORTRAN programı ekte yer almaktadır.

— Graeme Walsh

1

Teşekkürler. Bugünlerde FORTRAN programlarının bir artı olduğundan emin değilim ...!

— Xi'an

5

Ha! Bu tartışmalı, o yüzden oraya gitmeyeceğim.

— Graeme Walsh

1

Pazarlama için yapılırken , ekonomik modellerde Bayesci çıkarım için Rossi, Allenby & McCulloch'un Bayesian İstatistikleri ve Pazarlamasını öneririm .

— jayk
kaynak

Seçim ve talebi modellemekle ilgilenen insanlar için çok yoğun ama kullanışlı bir metin. Yazarlar Seymour Geisser , Dennis Lindley ve Arnold Zellner'i etkili öğretmenleri olarak kabul ettiklerinden, ne beklemeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olabilirler. Bu kitabı çok kullanışlı kılan, tüm modeller için tüm veriler ve R koduyla tamamlanmış 5 vaka çalışmasıdır.

— gwr

1

John Geweke'nin Çağdaş Bayes Ekonometri ve İstatistiklerini düşünebilirim . Nispeten kısadır. İlk üç bölüm herhangi bir Bayes analiz kitabında bulduğunuz temel şeyleri kapsamaktadır. Bir sonraki bölüm, biraz doğrusal olmayan regresyona sahip doğrusal model, ardından gizli değişkenler ve eksik veriler, daha sonra zaman serileri ve model karşılaştırma ve değerlendirme ile kapatıldı. Panel verisi veya yarı / parametrik olmayan tahmin üzerinde çok fazla bir şey yoktur.

— Dimitriy V. Masterov
kaynak