«econometrics» etiketlenmiş sorular

Ekonometri, geleneksel istatistiklerle önemli ölçüde örtüşmektedir, ancak genellikle çeşitli konular hakkında kendi jargonunu kullanır ("tanımlama", "dışlayıcı" vb.). Bir keresinde başka bir alandaki uygulamalı istatistik profesörünün terminolojinin farklı olduğunu fakat kavramların aynı olduğunu yorumladığını duydum. Yine de kendine has yöntemleri ve felsefi ayrımları var (Heckman'ın ünlü makalesi akla geliyor). Ekonometri ve …

70 econometrics  terminology 

Ben yakın zamanda R'ye çok tanınmış diğer istatistiksel paketlerden R'ye dönüşen ekonomi alanında yüksek lisans öğrencisiyim (özellikle SPSS kullanıyordum). Şu andaki küçük sorunum sınıfımdaki tek R kullanıcısı olduğum. Sınıf arkadaşlarım Stata ve Gauss kullanıyor ve profesörümden biri R'nin mühendislik için mükemmel olduğunu ancak ekonomi için mükemmel olmadığını söyledi. Pek çok …

64 r  software  econometrics 

Ekonometride "rastgele etki modelinin" ekonometri dışında "rastgele engelli karma bir model" e karşılık geldiğini düşünmüştüm, ama şimdi emin değilim. Yapar? Ekonometri, "sabit efektler" ve "rastgele efektler" gibi terimleri karma modellerle ilgili literatürden biraz farklı kullanır ve bu kötü bir kafa karışıklığına neden olur. Bize basit bir durum düşünelim doğrusal bağlıdır …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

Merak ediyorum, yorumlamada sadece bağımlı, bağımsız veya bağımsız değişkenlerin mi yoksa sadece bağımsız değişkenlerin log dönüşümünde mi olduğunu fark eder mi? Durumunu düşünün log(DV) = Intercept + B1*IV + Error IV'ü yüzde artış olarak değerlendirebilirim, ancak sahip olduğumda bu nasıl değişir? log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error veya sahipken …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Farklılıklardaki farklar, özellikle ekonomi alanında uzun zamandır deneysel olmayan bir araç olarak popüler olmuştur. Biri lütfen farklılık farkıyla ilgili aşağıdaki sorulara net ve teknik olmayan bir cevap verebilir mi? Fark farkı tahmincisi nedir? Fark farkı tahmincisi neden kullanılıyor? Fark farkı tahminlerine gerçekten güvenebilir miyiz?

43 regression  econometrics  difference-in-difference 

Makine öğrenimi / diğer istatistiksel öngörücü teknikler ile sosyal bilimcilerin (örneğin, ekonomistlerin) kullandıkları istatistiklerin arasındaki farkı anlamam, ekonomistlerin hem tek hem de çok değişkenli etkiyi anlamak için çok ilgilendikleri görünüyor. büyüklük ve ilişkinin nedensel olup olmadığını tespit etmek. Bunun için kendinize deneysel ve yarı deneysel yöntemler vb. Tahmini olan makine …

42 machine-learning  econometrics 

Enstrümantal değişkenler uygulamalı ekonomi ve istatistikte giderek yaygınlaşmaktadır. Başlatılmamış olarak, aşağıdaki sorulara teknik olmayan cevaplar verebilir miyiz: Bir araçsal değişken nedir? Ne zaman bir araçsal değişken kullanmak istersiniz? Kişi bir araçsal değişkeni nasıl bulur veya seçer?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

Ekonometrideki fonksiyonları belirtmek için 10 tabanına oturtmak yerine doğal logaritmayı (ln) kullanmamızın sebebi nedir?

33 econometrics 

Let ve beyaz gürültü süreçleri olmak. mutlaka beyaz bir gürültü işlemi olduğunu söyleyebilir miyiz ?b tatata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

Bu yazıda , karışık etki modellemesi ile bir ölçümün tekrarlanabilirliğini (diğer bir deyişle güvenilirlik, sınıf içi korelasyon) nasıl hesaplayacağımı anladım . R kodu şöyle olurdu: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability R = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

GAM kullandığımda, artık DF (kodun son satırı) olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? GAM örneğinin ötesine geçmek, Genel olarak, serbestlik derecelerinin sayısı tam sayı olmayan bir sayı olabilir mi?26,626,626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Hangi iyi ekonometri ders kitaplarını önerirsiniz? Düzenleme: Çok çeşitli matematiksel karmaşıklık seviyelerine sahip, dışarıda epeyce kitap var. Tavsiye ettiğiniz kitabın ne kadar teknik olduğu hakkında bir fikir edinmek iyi olur.

24 econometrics  references 

Soru çok basittir: neden verilerimize bir modele uymaya çalıştığımız zaman, doğrusal ya da doğrusal olmayan, genellikle model parametresi için tahmin edicimizi elde etmek için hata karelerinin toplamını en aza indirmeye çalışıyoruz? Neden en aza indirmek için başka bir amaç işlevi seçmiyorsunuz? Teknik nedenlerden dolayı ikinci dereceden işlevin diğer bazı işlevlerden …

23 econometrics  least-squares 

1986 ve 1988'deki iki makalede , Connor ve Korajczyk, varlık getirilerini modellemeye yönelik bir yaklaşım önerdi. Bu zaman serileri, genellikle zaman dönemi gözlemlerinden daha fazla varlığa sahip olduğundan, varlık getirilerinin kesitsel kovaryanslarında bir PCA gerçekleştirmeyi teklif etmişlerdir. Bu yönteme Asimptotik Temel Bileşen Analizi diyorlar (izleyiciler PCA'nın asimptotik özelliklerini hemen düşündüğü …

23 pca  econometrics 

Koşullu ortalama ilişkisini kesinlikle anlamamız gereken bazı benzersiz durumların dışında, bir araştırmacının OLS'yi Quantile Regression yerine seçmesi gereken durumlar nelerdir? OLS ikamesi olarak sadece medyan regresyonu kullanabildiğimiz için cevabın "kuyruk ilişkilerini anlamada bir yararı yoksa" olmasını istemiyorum.

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric