Neden bir zaman serisinden mevsimselliği kaldırmalıyız?

Zaman serileri ile çalışırken bazen spektral analiz kullanarak mevsimselliği tespit edip kaldırıyoruz. Zaman serilerinde gerçek bir başlangıç ​​yapıyorum ve neden mevsimselliği orijinal zaman serisinden çıkarmak isteyeceğime kafam karıştı? Mevsimselliği kaldırmak orijinal verileri bozmuyor mu?

Mevsimselliği kaldırarak bir zaman serisi oluşturarak ne gibi avantajlar elde ediyoruz?

• Burman, J. Peter (1980), “ Sinyal Çıkarma ile Mevsimsel Ayarlama ,” Kraliyet İstatistik Kurumu Dergisi, Seri A, 143, s.321

Burman'a göre nedenler:

En yaygın olanı, kısa vadeli tahminlerin yargılanabilmesi için mevcut eğilime ilişkin bir tahmin sağlamaktır. Alternatif olarak, ekonomik modele giren çok sayıda seriye uygulanabilir, çünkü en küçük modeller dışındaki tüm mevsimsel mankenlerle düzeltilmemiş verileri kullanmanın mümkün olmadığı bulunmuştur: buna genellikle mevsimsel uyumun tarihsel modu denir

• Shiskin, Julius (1957), “ Elektronik Bilgisayarlar ve İş Göstergeleri ”, İşletme Dergisi, 30, 219-267.

Ekonomik göstergeleri incelemenin temel amacı, ekonominin durduğu iş döngüsünün aşamasını belirlemektir. Bu bilgi, sonraki döngüsel hareketlerin tahmin edilmesine yardımcı olur ve iş döngüsünün genliğini ve kapsamını denetlemek için adımlar atmak için olgusal bir temel sağlar. . . . Bununla birlikte, göstergeleri kullanırken, analistler, periyodik olarak diğer mevsimsel dalgalanmalardan, özellikle mevsimsel dalgalanmalardan, döngüsel olarak ayrılmanın zorluğu nedeniyle çok sıkıntılıdır.

Benim 2 kopeks istiyorsanız, o zaman bunu şöyle özetlersiniz:

1. Kolaylık: Birden fazla ekonomik seri ile uğraşırsanız, her birinin kendi mevsimselliği olacaktır. Çok değişkenli modellerde her serinin mevsimselliği ile baş etmek pratik olmaz. Bu nedenle, çok değişkenli modellere eklemeden veya birlikte analiz etmeden önce tüm ekonomik serilerin mevsimselliğini azaltmak daha kolaydır.
2. Trend çıkarma: birçok ekonomik seri doğal olarak mevsimseldir, örneğin konut fiyatları yaz aylarında daha yüksektir. Bu nedenle, konut fiyat endeksi aniden düştüğünde, her zaman ekonomide önemli bir şeye işaret ettiği için değil, önemli bir bilgiye sahip olmayan mevsimsel düşüş olabilir. Bu nedenle, nerede olduğumuzu anlamak için dizinin mevsimsizleştirilmesini istiyoruz.

Zaman serisi olan iki değişken arasındaki ilişkiye bakıldığında mevsimsellik, serbestlik derecelerini azaltacaktır çünkü veriler bağımsız olmayacaktır. Bu "seri" korelasyon sahte korelasyonlar ile sonuçlanacaktır. Böylece mevsimsellik, serbestlik derecelerini arttırmak amacıyla kaldırılmıştır.