Ekonometristler genellikle k, I (k) sırası ile bütünleşmiş bir zaman serisinden bahseder . k , sabit bir zaman serisi elde etmek için gereken minimum fark sayısıdır.
Bir güven düzeyi göz önüne alındığında , bir zaman serisinin entegrasyon sırasını belirlemek için hangi yöntemler veya istatistiksel testler kullanılabilir ?
Yanıtlar:
Bu sorunla başa çıkmak için bir takım istatistiksel testler ("birim kök testleri" olarak bilinir) vardır. En popüler olanı muhtemelen "Artırılmış Dickey-Fuller" (ADF) testidir, ancak Phillips-Perron (PP) testi ve KPSS testi de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hem ADF hem de PP testleri, birim kökün (yani, I (1) serilerinin) sıfır hipotezine dayanır. KPSS testi bir durağanlık hipotezine (yani, bir I (0) serisi) dayanmaktadır. Sonuç olarak, KPSS testi ADF veya PP testlerinden oldukça farklı sonuçlar verebilir.
Ayrıca, bazı ayrıntılı tartışmalar için (ADF / PP / KPSS'nin dayatılması dahil :) Maddala ve Kim'in kitabına göz atmak isteyebilirsiniz:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Oldukça geniş ve bazen okunması kolay değil, ama yararlı bir referans.