Umarım bunu göndermek için doğru yer, şüpheci yayınlamayı düşündüm, ama sadece çalışmanın istatistiksel olarak yanlış olduğunu söyleyeceklerini düşünüyorum. Sorunun ters tarafını merak ediyorum, bu nasıl doğru yapılır.
Quantified Self web sitesinde , yazar zaman içinde kendi üzerinde ölçülen ve aniden kahve içmeyi bırakmadan önce ve sonra karşılaştırılan bazı çıktı metriği deneylerinin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar öznel olarak değerlendirildi ve yazar, zaman serilerinde bir değişiklik olduğuna dair kanıt olduğuna ve bunun politikadaki değişiklikle (kahve içmek) ilgili olduğuna inanıyordu.
Bunun bana hatırlattığı şey ekonomi modelleri. Sadece bir ekonomimiz var (şu anda önemsediğimiz), bu yüzden ekonomistler genellikle n = 1 deneyler yapıyorlar. Veriler bu nedenle zamanla neredeyse kesin olarak otokore edilir. Ekonomistler genellikle bir politika başlatırken ve potansiyel olarak politika nedeniyle zaman serisinin değişip değişmediğine karar vermeye çalışırken Fed'i izliyorlar.
Zaman serilerinin verilere göre arttığını veya azaldığını belirlemek için uygun test nedir? Ne kadar veriye ihtiyacım olacak? Hangi araçlar var? İlk googling'im Markov Anahtarlama Zaman Serisi Modellerini önerir, ancak googling becerilerim sadece tekniğin adı ile herhangi bir şey yapmama yardımcı olmuyor.