Değişkenler otomatik olarak ilişkilendirilirse regresyona güvenebilir miyim?

Her iki değişken (bağımlı ve bağımsız) otokorelasyon etkileri gösterir. Veri zaman serileri ve durağan

Regresyonu yürüttüğümde artıklar birbiriyle ilişkili görünmüyor. Durbin-Watson istatistiğim üst kritik değerden daha büyük, bu nedenle hata terimlerinin pozitif bir şekilde ilişkili olmadığına dair bir kanıt var. Ayrıca hatalar için ACF çizdiğimde orada bir korelasyon yok ve Ljung-Box istatistiği kritik değerden daha küçük gibi görünüyor.

Regresyon çıktıma güvenebilir miyim, t-istatistikleri güvenilir mi?

T istatistikleri, hataların otokorelasyonu olmadığında güvenilirdir. Kalıntıların belirgin otokorelasyon göstermemesi, son derece titiz bir şekilde, bağımlı değişkeninizdeki otokorelasyonun, bağımsız değişkeninizdeki otokorelasyondan kaynaklandığını gösterir. Bununla birlikte, istatistiksel anlamlılık ve önemsizlik arasındaki farkın birçok durumda istatistiksel olarak anlamlı olmadığını hatırlamak da önemlidir, örneğin, 1.8 t-istatistiğine karşı 2.8 t-istatistiği 1.0 farkıdır, dolayısıyla Yukarıdaki açıklamada titizlik.

Alternatif bir yaklaşım, R için CRAN görev görünümünde çok kısaca açıklanan zaman serisi analiz tekniklerini kullanarak verileri modellemek olacaktır : Zaman Serisi Analizi . Bu teknikler, çapraz zaman korelasyon yapılarını açıkça modellenerek daha keskin parametre tahminleri sağlayabilirken, bunları açıkça modellemezseniz, verilerdeki tek yapının bağımsız değişkene bağlı olduğunu dolaylı olarak varsayıyorsunuz.

T-istatistiği, hataların otokorelasyonu durumunda güvenilir değildir. Hatalardaki otomatik korelasyon, nedensel değişkenlerdeki yetersiz gecikme yapıları veya yetersiz bağımlı değişken gecikme yapısı nedeniyle olabilir. Ayrıca, hata yapısındaki anormallikler rasgele bir şekilde yanlış kabul edilmesine neden olur, bu nedenle mevcut ancak işlenmemiş Bakliyat, Seviye Kaymaları, Mevsimsel Bakliyatlar ve / veya Yerel Zaman Eğilimlerinin etkilerini hafifletmeye özen gösterilmelidir. Durbin-Watson testi sadece gecikme 1'in önemli oto-korelasyonunu ortaya koymaktadır.Say gecikmesi S'nin oto-korelasyonu varsa, burada S ölçüm frekansıdır (4,7,12 vb.) DW testi yanlışlık önermektedir.