Eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları için Kısıtlı Optimizasyon kütüphanesi

Optimizasyon işlevime uygun kısıtlı bir optimizasyon kütüphanesi seçimi için herhangi bir öneriniz var mı? Ben ai) doğrusal eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamaları ile doğrusal olmayan bir işlevi en aza indiriyorum ve ii) işlevin gradyanını ve kendirini kullanıyorum.

Eğer yardımcı olursa, en aza indirdiğim fonksiyon Kullback-Liebler ıraksamasıdır .

constrOptim sadece eşitsizlik kısıtlamalarıyla ilgilenir. Quadprog kuadratikleri idare eder. Güven kısıtlamaları desteklemez. Dolayısıyla KL sapması bu çözümlere uymuyor.

Optimizasyon için R Cran Görev sayfasında oldukça az çözüm var . MATLAB'da bir iç nokta veya güven bölgesi yansıtıcısı kullanan fmincon () işlevini kullanarak optimizasyonu gerçekleştirebiliyorum . İdeal olarak, tanımlanan probleme uygun bir kütüphane vardır.

r optimization software

— Ram Ahluwalia
kaynak

Kısıtlamalar doğrusal mı?

— kardinal

@cardinal - evet - kısıtlamalar doğrusal

— Ram Ahluwalia

Yani, eşitlik kısıtları ise , en azından bir iş çevresinde için ikisini de olacaktır ve . Hayır?

A x = b

$A x = b$ constrOptim

A x \leq b

$A x \leq b$

A x \geq b

$A x \geq b$

— kardinal

Bu çok zekice. Bunu keşfedeceğim ve nasıl performans gösterdiğini göreceğim. Bunu bir cevap olarak göndermeyi düşünmelisiniz. Başka hangi araçların mevcut olduğunu görmek için soruyu birkaç gün açık tutacağım

— Ram Ahluwalia

@cardinal hile, constrOptim'inki gibi iç nokta yöntemine yardımcı olmaz, çünkü yöntemin uygulanabilir bölgenin iç kısmına bir başlangıç noktasına ihtiyacı vardır

— stackovergio

Her iki paket de alabama ve Rsolnp, "genel doğrusal olmayan optimizasyon için artırılmış lagrange çarpanı yönteminin" [i] uygulamalarını içerir. Tekrar (doğrusal olmayan) fonksiyonlar olarak tanımlanan eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamalarını tekrar ele alabilir.

Her iki paketle de çalıştım. Bazen, kısıtların Rsolnp ile formüle edilmesi biraz daha kolayken, alabama zaman zaman biraz daha hızlı görünmektedir.

Ayrıca, harici ve optimizasyon topluluğunun iyi bilinen yazılım kütüphanesine dayanan Rdonlp2 paketi de vardır. Ne yazık ki, lisans durumu şu anda biraz belirsiz.

— Hans W.
kaynak

Sadece bugün bulduğum Alabama eşitsizlik kısıtlamalarının bir özelliğini eklemek istiyorum. Eşitsizlik kısıtlamalarınız olanaksız bir bölge oluşturuyorsa, kod uyarı / hata mesajı olmadan çalışır ve parametrenin sabit değeri olarak ortalama sınır değerini alır. Örneğin, x> 6 ve x <4'ünüz varsa, çözüm herhangi bir uyarı vermeden x = 5 olan bir çözüm sağlayacaktır.

— Gaurav Singhal

Bu cevap hala ziyaret edilmiş ve okunmuş gibi görünüyor. Bu nedenle, yeni bir paket NlcOptim (2015'ten beri) olduğunu eklemek istiyorum . Doğrusal olmayan eşitlik ve eşitsizlik kısıtlamalarına izin verilen doğrusal olmayan objektif ve kısıtlama fonksiyonları ile optimizasyon problemlerini çözer. Düzenli kullanıyorum.

— Hans W.