Düzensiz aralıklı zaman serileri için bir eşbütünleşme modeli var mı?

16

Düzensiz zaman serileri ile eşbütünleşmenin nasıl hesaplanacağı bana açık değil (ideal olarak VECM ile Johansen testi kullanılarak ). İlk düşüncem, diziyi düzenli hale getirmek ve eksik değerleri enterpolasyona tabi tutmak olabilir, ancak bu, tahminin yanlılığını artırabilir.

Bu konuda literatür var mı?

time-series cointegration unevenly-spaced-time-series

— Shane
kaynak

Ne demek istediğini düzensiz olarak açıklayabilir misin? Başlangıçta iki farklı ayrık zaman aralığınız olduğu anlamına geldim.

— Andy W

1

Evet, farklı rastgele varış sürelerine sahip iki zaman serisini kastediyorum (düzenli olarak örneklenmemiş).

— Shane

8

Aşağıdaki referanslarla başlayabilirsiniz:

Comte (1999) "Kesikli ve sürekli zaman eşbütünleşmesi", Journal of Econometrics .
Ferstl (2009) "Kesikli ve sürekli zamanda eşbütünleşme". Tez.

Comte'den alıntılar da yararlı olabilir.

— Rob Hyndman
kaynak

"Comte'den alıntılar da yararlı olabilir." bağlantı şimdi öldü, ne atıf oldu?

— Qbik

4

Her ne kadar çok az yardımcı olsa da, bana sunduğunuz sorun alan birimleri kullanılırken karşılaşılan " Destek Değişikliği " sorunu ile eş anlamlıdır . Bu çalışma sadece "kriging" olarak adlandırılan bir yöntemi kullanarak "reglarize et ve enterpolat" olarak tanımladığınız şey için bir çerçeve sunar. Bu çalışmalardan herhangi birinin, dizideki eksik değerlerinizi böyle bir şekilde tahmin etmenin hata düzeltme tahminlerini önyargılayıp etkilemeyeceği sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacağını düşünmüyorum, ancak bazı örnekleriniz her iki seri için kümelenmiş zaman aralıklarındaysa, kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, bu alandan "ortak kriging" tekniği ile de ilgilenebilirsiniz,Pierre Goovaerts ).

Yine de bunun ne kadar yararlı olacağından emin değilim. Eksik verilerinizi tahmin etmek için sadece geçerli zaman serisi tahmin tekniklerini kullanmak oldukça basit olabilir. Ne tahmin edeceğinize karar vermenize yardımcı olmaz.

İyi şanslar ve uygun bir malzeme bulursanız ipliği güncel tutun. İlgilenirim ve veri kaynaklarının çevrimiçi çoğalmasıyla birlikte bu en azından bazı araştırma projeleri için uygun bir konu haline gelecekti.

— Andy W
kaynak

2

Kriging ile bağlantı iyidir, ancak sadece belirli düzensiz zaman serilerinin değişken desteğe sahip olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda, bir değerin "desteği" değerin temsil ettiği süredir . Zaman serisi, daha sonra destekleri hafta içi günlerde her gün elde edilen hava örnekleme istasyonlarında özellikle maddenin sekiz saatlik toplam okumalar, oluşuyorsa Örneğin, sabit, sekiz saat eşittir. Dolayısıyla, destek değişikliği (veya değişken destek) sorunu, desteklerin kendilerinin düzensiz aralıklarından farklıdır.

— whuber