Holt-Winters veya ARIMA mı kullanıyorsunuz?

Benim sorum Holt-Winters ve ARIMA arasındaki kavramsal fark etrafında.

Anladığım kadarıyla Holt-Winters, ARIMA'nın özel bir örneğidir. Ancak bir algoritma diğerine göre ne zaman tercih edilir? Belki Holt-Winters artımlıdır ve bu nedenle satır içi (daha hızlı) bir algoritma olarak hizmet eder?

Burada bir fikir bekliyorum.

Brian'ın cevabında söylediği gibi: hangisinin daha iyi olduğuna dair basit bir kural yoktur. Örneğin, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi HW'den ARIMA'ya geçti ve üzerine bir kağıt yazdı ve geçiş yapmayı seçerken, muhtemelen ARIMA tabanlı ve çok büyük olan X12 (şimdi X13) yazılım paketinin gücünden kaynaklanıyordu. tekniğin kendisinden çok güçlü.

Ayrıca, daha genel olan Durum Alanı (Kalman Filtresi) çözümlerini karşılaştırmalısınız. R leri arima, örneğin, kaputun altında bir Devlet Uzay çözümü kullanıyor.

Holt-Winters'in üç parametresi vardır, bu yüzden basittir, ancak temel olarak faktörleri yumuşatırlar, böylece bunları biliyorsanız size fazla bir şey söylemez. ARIMA'nın daha fazla parametresi vardır ve bazılarının sezgisel bir anlamı vardır, ancak yine de size çok fazla şey anlatmaz. Durum Alanı karmaşık olabilir, ancak daha fazla açıklayıcı güç için şeyleri açıkça modelleyebilirsiniz. Bana göre, her neyse.

Farklı veri setlerine sahip kişilerin her iki algoritmadan elde edilen sonuçları karşılaştırdığını ve farklı sonuçlar elde ettiğini gördüm. Bazı durumlarda, Holt-Winters algoritması ARIMA'dan daha iyi sonuçlar verir ve diğer durumlarda ise tam tersi olur. Birini diğerinin üzerinde ne zaman kullanacağınıza dair açık bir cevap bulacağınızı sanmıyorum.

Gördüğüm kadarıyla, ARIMA bağımsız regresörler eklemenize izin verirken Holt Winters bu lüksü sağlamaz