Uygulamada kullanılan Metropolis-Hastings algoritmaları

20

Bugün Christian Robert'ın Blogunu okuyordum ve tartıştığı yeni Metropolis-Hastings algoritmasını çok beğendim. Uygulaması basit ve kolay görünüyordu.

MCMC'yi her kodladığımda, günlük hareketlerinde bağımsız hareketler veya rastgele yürüyüşler gibi çok temel MH algoritmalarına bağlı kalmaya eğilimliyim.

İnsanlar rutin olarak hangi MH algoritmalarını kullanıyor? Özellikle:

Onları neden kullanıyorsun?
Bir anlamda optimal olduklarını düşünmelisiniz - sonuçta onları rutin olarak kullanın! Peki, iyiliği nasıl değerlendiriyorsunuz: kodlama kolaylığı, yakınsama, ...

Özellikle uygulamada kullanılanlarla ilgileniyorum, yani kendi şemalarınızı kodladığınızda.

mcmc metropolis-hastings

— csgillespie
kaynak

Belki, CW? Soru, insanların kullandığı bir anket gibi görünüyor. 'En iyi' cevabı nasıl tanımlarsınız? CW uygularken biraz bulanık olduğumu itiraf ediyorum. Aksi takdirde, bu yorumu göz ardı etmekten çekinmeyin.

1

Bunu, CW olmayan olarak bırakmayı umursamıyorum, özellikle Colin, en iyi bir cevap olasılığına izin vermek için biraz yeniden ifade edebilirse. Bununla birlikte, nasıl yapılacağını hayal edemiyorum ...

— Shane

Soruyu daha az CW yapmak için değiştirmeye çalıştım - başarılı olup olmadığımdan emin değilim :( @Shane @Srikant hala bir CW olması gerektiğini düşünüyorsanız, değiştirmek için çekinmeyin.

— csgillespie

Bu iyi bir anket kağıdı yapar gibi geliyor!

— Sean

2

Hibrid Monte Carlo, sinir ağları için kullanılan standart algoritmadır. Gauss süreç sınıflandırması için Gibbs örneklemesi (bunun yerine deterministik bir yaklaşım kullanılmadığında).

— Dikran Keseli
kaynak

2

MH örneklemesi , hedef dağılımdan örneklemenin zor olması durumunda kullanılır (örneğin, önceki olasılıkla eşlenik olmadığında ). Bu nedenle, örnekleri oluşturmak ve kabul olasılığına bağlı olarak kabul / reddetmek için bir teklif dağıtımı kullanırsınız. Gibbs örnekleme algoritması öneriler vardır MH belirli bir örneği , her zaman kabul edilir. Gibbs örneklemesi, basitliği nedeniyle en yaygın kullanılan algoritmalardan biridir, ancak her zaman uygulanması mümkün olmayabilir, bu durumda kabul / reddetme önerilerine dayanarak MH'ye başvurulur.

— ebony1
kaynak

1

Fizikte, özellikle istatistiksel fizik, Metropolis tipi algoritma (lar) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların gerçekten sayısız varyantı var ve yenileri aktif olarak geliştiriliyor. Burada herhangi bir açıklama yapmak için çok geniş bir konu, bu yüzden ilgileniyorsanız, örneğin bu ders notlarından veya ALPS kütüphane web sayfasından (http://alps.comp-phys.org/mediawiki) başlayabilirsiniz .

— EV-br
kaynak

Bu algoritmanın sayısız varyantı olduğunu anlıyorum. İlgilendiğim şey, hangilerini insanların rutin olarak kullandıklarıydı.

— csgillespie

1

Sezgisel optimizasyonla ayarladığım, başlangıçta Neal (2003) tarafından önerilen bir dilim örnekleyici kullanıyorum.

— M. Tibbits
kaynak