Bir zaman serisinde markov özelliği testi

Bence " Zaman Serilerinde Markov Özelliğinin Test Edilmesi " makalesinde yararlı bilgiler ve literatür taraması var.

Markovian varsayımını tek tek test etmek istiyorsanız, @Pardis bağlantılı kağıt gibi bir şey yapmanız gerekecektir. Bu varsayımı, benim eğilime uyan bir çeşit model bağlamında kontrol etmek isterseniz, gayri resmi bir şey yapmak olacaktır: Markovian varsayımı altında ortak olasılığı yazın ve modele uyun. Ardından, Markovian varsayımı olmadan ortak olasılığı yazın ve modeli yeniden takın. Tahminler hemen hemen aynı ise, Markovian varsayımı kullanılarak hiçbir şey kaybolmaz. (Soruyu açıkça cevaplamadığı için bunu bir yorum yapıyorum)

Pardis'ten büyük referans! Verilere bir AR (1) modeli takarsanız ve AR (1) süreçleri Markovian olduğu için Markov özelliğini test edecek şekilde Macro'un söylediği satırlar boyunca.

Evet @ MichaelCherknick, ama kesinlikle başka Markovian modelleri var. Size modeli söylemez kötü uydurma AR (1) 'dir değil Markov.

@Pardis, "Markov

Korkarım bunu nasıl yapacağımı tam olarak anlamıyorum. Uygulamada nasıl ilerleyeceğinizi açıklayabilir misiniz? Ayrık bir kümeden tek değişkenli gözlemlerim olduğunu unutmayın . . . , n } herkes için t . Tam olarak hangi dağılımın çok değişkenli gauss olması gerekir? $X_t\in\{1,...,n\}$$t$